模型的自相关系数计算_AR自回归模型

第四章 AR自回归模型

一、单摆系统

二、AR模型的定义

1. 零均值AR(p)模型
2. 零均值AR(p)模型的传递形式
3. 中心化AR(p)模型（非零均值AR(p)模型）
4. 零均值AR(p)模型的逆转形式

三、平稳AR序列的统计学性质

四、AR模型的定阶

一、单摆系统

a1在物理里面被称为阻尼系数，只有在0<a1<1的情况下才有物理意义（钟在摆动过程中摆幅会越来越小，会逐渐稳定在0附近）

这里的随机现象xt是由前一时刻xt-1和随机干扰造成的

=====>扩展到前p个时刻，就得到了AR模型

二、AR模型的定义

p阶自回归模型，简称AP(p)模型：

其中，模型的自回归系数

满足AR(p)模型的时间序列称为AR(p)序列

AR(p)模型一般考虑两种情况：零均值AR(p)模型、中心化AR(p)模型

1、我们首先考虑零均值AR(p)模型，下面简称为AR(p)模型。零均值也就是常系数项 a0=0 的情形，这时，模型等号右侧的项均是时间t的函数

特别地，单摆模型就是AR(1)模型：