方差递推公式_时间序列分析第05讲（AR序列自协方差计算，MA模型定义及充要条件）...

2.5 例子（续）

上一讲的最后介绍了 AR 序列自相关系数的递推公式，现在来考察 AR(2) 自协方差函数的计算。

（一）AR(2) 的自协方差函数

例

解法一：Y-W 方程推论

根据 Y-W 方程的推论可以得到关于自协方差函数的如下递推关系

其中由第二个式子可得

考察 Y-W 方程推论在 k=0 和 1的情形

我们需要解出两个待定的常数，利用得到的通解取 k=0 和 1，有

将其代入上面的式子中化简得到

所以

解法二：级数展开

首先将特征多项式的倒数作有理因式分解，然后级数展开得到

这样得到 wold 系数为

当 k≥0 时，有

这样也能得到同样的结果，但计算上会复杂一些，考试时不采用此种方法。

解法三：先算自相关系数，再算

首先根据定义有

结合 Y-W 推论取 k=1 的情形

可以联立解得

。

我自己算了一遍，解法一和解法三的时间是差不多的，但解法三会避免一次性进行多个分数的通分运算，所以我个人偏向于解法三。

（二）AR(2) 的稳定域和允许域

上一讲的最后，我们计算得到使得 AR(2) 序列的特征根在单位圆外的系数满足

这一集合称为 AR(2) 的稳定域。

而根据 Y-W 方程，偏相关系数和自相关系数能够互相表示如下

可以得到当偏相关系数落入稳定域时，自相关系数的取值范围

称这一集合为 AR(2) 的允许域。

稳定域和允许域等价性的证明：

由稳定域推允许域

由允许域推稳定域

大致思路：稳定域的前两式等价允许域中的第一式，稳定域中第三式对应于允许域中的后两式。

（三）AR(2) 的谱密度

其谱密度的形式为

（1）实根不相等情形讨论：

设

为

的两个不相等实根，则自相关系数可以表示为

其中待定的常数满足方程组