arma模型matlab代码_DCC GARCH模型

最新推荐文章于 2024-05-14 21:49:33 发布
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模型的全称：Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH.

理解DCC GARCH模型的知识基础：

1、知道什么是协方差阵

2、知道什么是GARCH模型

3、知道什么是ARMA模型或者ARIMA模型

本教程用一个示例文件来演示DCC GARCH建模全过程。

先看一下我们的数据形式，这是准备计算好的收益率数据表，

SH：上证指数收益率，

SPX：标准普尔指数收益率。

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再看一下两个收益率序列的图形。

97720c6a36bed24768688d21b2f7586b.png

两个收益率序列的静态相关性散点图

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