用python和talib写一段交易程序，先下载某股票品种的行情数据，然后按照考夫曼移动均线考虑买卖点...

low sapkj

于 2023-01-25 23:39:35 发布

阅读量139

点赞数

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_35749786/article/details/129603568

版权

首先，需要使用相应的库(如pandas_datareader)来下载股票的行情数据。然后使用talib的SMA函数计算考夫曼移动平均线。之后，用pandas处理数据，并在数据上进行买卖判断。

代码示例如下：

import pandas_datareader as pdr
import talib

# 下载股票数据
stock_data = pdr.get_data_yahoo('AAPL')

# 计算考夫曼移动平均线
stock_data['MA_10'] = talib.SMA(stock_data['Close'], timeperiod=10)
stock_da

确定要放弃本次机会？

福利倒计时

: :

立减 ¥

普通VIP年卡可用

立即使用

low sapkj

关注关注

0
点赞
踩
0

收藏

觉得还不错? 一键收藏
0
评论
复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫

基于python计算滚动方差(标准差)talib和pd.rolling函数差异详解

09-16

在Python编程环境中，计算时间序列数据的滚动方差（Rolling Variance）和滚动标准差（Rolling Standard Deviation）是金融分析、统计建模等领域常见的任务。本篇将详细探讨如何使用`talib`（Technical Analysis ...

Ta-lib学习笔记02--K线模式识别

shuigge的博客

06-01

1万+

1， CDL2CROWS （Two Crows 两只乌鸦）简介：三日K线模式，第一天长阳，第二天高开收阴，第三天再次高开继续收阴，收盘比前一日收盘价低，预示股价下跌。例子：integer = CDL2CROWS(open, high, low, close) integer（values are -100,0 or 100）（以下指标如无特殊说明，返回值均为-100,0,100）2，CDL

参与评论您还未登录，请先登录后发表或查看评论

自适应均线系统 python_Python熊猫考夫曼自适应移动平均值（KAMA）---熊猫或Cython中的递归计算...

weixin_39824529的博客

12-11

1271

I am trying to create a function for the Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), in Python Pandas or using Cython (I have already done this in R & Rcpp). Am having problems with the recursive cal...

一个金融时间序列，python写考夫曼指标计算过程，不要用scipy库，直接写代码，不要废话...

weixin_42593549的博客

12-30

499

首先，我们需要了解考夫曼指标是什么。考夫曼指标(Kaufman Adaptive Moving Average，简称KAMA)是一种自适应移动平均线，用于衡量股票价格的波动情况。它根据市场的波动幅度来调整移动平均线的平滑系数，使得移动平均线能够更加灵敏地反映市场的波动。下面是计算考夫曼指标的 Python 代码(不使用 scipy 库)： ```python import numpy as np...

tablewidget 行数自适应_程序化交易系统之布林线算法遇上“考夫曼自适应均线”！...

weixin_39791653的博客

10-22

1676

牛角问答，股票期货专业投机者。前言在程序化交易或者技术分析领域，大部分人都低滞后性的技术比较热衷，因为低滞后性可以先人一步得到交易系统的开仓信号。很不幸的是。股票期货市场上的趋势类技术指标，绝大多数都难逃指标值“滞后”的魔掌，就拿均线来说，滞后性最强。当均线拐头时，价格已经涨了不少，一般都抓不到行情起始阶段。甚至在行情震荡区间，金叉后立刻掉头下跌！均线完全跟不上行情反转的节奏，不得不承认这就是事实...

talib函数功能一览表

小壁虎的春天

01-06

5884

1.简介 Talib是一款非常强大的技术分析指标计算第三方包，于1999年由Mario Fortier最早上传。由于底层框架是用C语言搭建的，所以python在使用时的帮助文档较少。为了方便使用，参考HuaRongSAO在github上的发布的内容整理出以下文档。 (原文地址：https://github.com/HuaRongSAO/talib-document) 2.安装和导入一般情况下直接用pip安装Talib会出现各种各样的问题，所以推荐用whl的方式安装。安装流程如下： Whl下载地址：h

python探究talib.py

08-05

可视化探究talib的具体效果

基于Python的股票自动交易系统的设计与实现.zip

最新发布

12-18

Python的库如Pandas、Numpy和Matplotlib提供了数据分析和可视化的能力，而像yfinance、pandas_datareader这样的库则可以直接获取股票市场数据，Talib则支持技术指标的计算。【毕业设计】和【课程设计】通常要求...

[2021.07.21]基于tushare与talib的布林线分析方法（含源码）.rar

07-21

在Python编程环境中，结合tushare（一个开源的金融数据接口库）和talib（一个技术分析函数库），我们可以构建起一套有效的布林线分析系统。 tushare库提供了丰富的中国股票市场数据接口，包括实时行情、历史数据、...

talib均线大全

江州司马

04-27

5225

DEMA Double Exponential Moving Average #双指数移动平均线 EMA Exponential Moving Average #指数滑动平均 KAMA Kaufman Adaptive Moving Average #卡玛考夫曼自适应移动平均 MA ...

talib python文档_Ta-lib 函数一览

weixin_39830020的博客

12-11

3175

importtkinter as tkfrom tkinter importttkimportmatplotlib.pyplot as pltimportnumpy as npimporttalib as taseries= np.random.choice([1, -1], size=200)close=np.cumsum(series).astype(float)#重叠指标defoverlap...

Ta-lib 函数一览

derek881122的博客

06-21

297

import tkinter as tk from tkinter import ttk import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import talib as ta series = np.random.choice([1, -1], size=200) close = np.cums...

talib重叠研究指标

tianjingle

10-20

1222

BBANDS函数布林线指标，利用统计学原理，求出股价的标准差和信赖区间，从而去定股价波动的范围和未来走势，利用波段显示股价的安全高低价位。因而被称为布林带。 upperband, middleband, lowerband=BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0) 1.因为采用的是统计学的标准差方式，因此布林线能够比较准确的描述股价的运行区间。而且估计一般都在布林线上下规之间运行。如果股价超过了布林线上下轨，则说明..

卡夫曼自适应移动均线交易系统

热门推荐

万玉琪的专栏

09-04

2万+

传统的移动均线包括简单移动均线，加权移动均线以及指数式移动均线，它们有着固有的弱点——慢趋势和滞后。短周期的均线系统虽然能快速反映期货价格的走势，但是又难以抵抗价格“噪音”的干扰，多数情况下短周期所给出的趋势信号并不准确。为了避免短期噪音产生的虚假信号与长期趋势中的滞后，考夫曼提出来“自适应的”均线系统，AMA。AMA可以在市场沿一个方向快速移动的时候，使用快的移动平均值，

用Python爬取股票数据，绘制K线和均线并用机器学习预测股价（来自我出的书）

hsm_computer的博客

08-12

8649

最近我出了一本书，《基于股票大数据分析的Python入门实战视频教学版》，京东链接：https://item.jd.com/69241653952.html，在其中用股票范例讲述Python爬虫、数据分析和机器学习的技术，大家看了我的书，不仅能很快用比较热门的案例学好Python，更能了解些股票知识，不至于一入市就拍脑袋买卖。在本文里，将给出若干精彩范例，包括用爬虫获取股市数据，用matplotlib可视化控件绘制K线和均线，以及用sklean库里的方法，通过机器学习预测股价的走势。 ...

KAMA-库夫曼自适应移动均线

量化开发技术点集锦

08-14

2万+

KAMA隶属于MA大类，基本思想及用法跟SMA（Simple Moving Average）一致，都使用CrossOver（上穿，下穿）来生成交易信号。

自适应均线系统 python_Kaufman的自适应移动平均线(AMA)

weixin_39557373的博客

12-11

4126

技术分析往往离不开均线系统，她是我们观察价格走势的基础。短期均线贴近价格走势，灵敏度高，但会有很多噪声，产生虚假信号；长期均线在判断趋势上一般比较准确，但是长期均线有着严重滞后的问题。我们想得到这样的均线，当价格沿一个方向快速移动时，短期的移动平均线是最合适的；当价格在横盘的过程中，长期移动平均线是合适的。为了达成以上目的，我们来看看Kaufman的自适应均线系统，下面是算法：步骤1：价格方向价格...

TEMA与考夫曼均值短线交易系统

宽客在线的博客

05-18

3212

考夫曼自适应均线系统是期货程序化交易中比较常见和基础的交易系统，和普通的均线计算方式不同，该系统运用了自适应均线和指数平滑移动平均线，对均线做了进一步的加权和平滑处理。该系统原理比较简单，普适性良好。策略下载地址: https://www.quantinfo.com/Download/View/3911.html ...

TA-LIB 200多个技术指标含有及计算式

MARY197011111的博客

03-20

2万+

** Overlap Studies Functions重叠指标 ** BBANDS布林线指标统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。 BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0) DEMA双移动平均线两条...