在1982年,海龟交易法则由全球著名的商品投机家查理德丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名。海龟交易系统闻名中外最重要的一个原因就是它涵盖了一个交易系统应具备的所有要素,对于刚刚接触量化交易的新手来说,学习海龟交易系统可以帮您更全面,更快速地了解量化交易策略的每一个环节。在这篇文章中,小编旨在用最通俗易懂的语言,和最贴近生活的案列来帮助更多的朋友们理解海龟交易法则的内核。
A) 传统的海龟交易法则
先为大家简短地介绍一下传统的海龟交易法则。传统的海龟交易策略主要适用于长期趋势突破, 它主要包含4大部分1). 入场 2). 出场 3). 加仓 4). 仓位控制。首先介绍两个核心指标:a)唐安奇通道 b)ATR
a) 唐安奇通道(Donchian channel)
上轨:前n日的最高值
中轨:前n日的最高值和最低值的平均值
下轨:前n日的最低值
b) ATR(真实波动幅度)
(abs是取绝对值的意思)
小编用文字描述来帮大家理解一下:TR中的三部分分别是:
当天最高点和最低点间的距离
前一天收盘价和