美式期权定价python_美式期权baw定价的python实现

这一年多，写小程序的语言，逐步从matalb转到了python。实际上，我觉得MATLAB对于我来说，要友好很多，帮助文件论述清晰，还有详尽的示例，而且相关工具函数齐备，临时做些计算非常方便。不过，知乎上提及金融分析，基本上都是python了，而且社区论坛python也要活跃很多。虽然这些论坛主要是搞程序的在做，但对新进入的人来说，肯定优选python作为入门工具了。Matlab在金融工程里面的份额肯定要减少很多了。

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

__author__ = 'laofish'

__title__=pyderivatives_fun.py

__mtime__ = 2017-01-07

"""

import numpy as np

import time

import pandas as pd

from optbkfun import *

from scipy.stats import norm

# from statsmodels import *

import scipy.optimize as opt

from math import * # cmath支持负数

class opttypeerr(Exception):

"""自定义期权类型错误"""

# 上面这种语法实际上是一个类的继承语法

def __init__(self, value):

Exception.__init__(self)