用python写一个网格交易策略代码

最新推荐文章于 2024-04-10 10:16:47 发布
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网格交易策略的python代码大致如下：

导入需要的库

import pandas as pd

加载数据

data = pd.read_csv("data.csv")

定义一个函数，用于计算最优买入和卖出价格

def calculate_optimal_buy_sell_price(data, grid_size): # 计算最低价和最高价 low_price = data['low'].min() high_price = data['high'].max() # 计算出网格上的买入价格和卖出价格 buy_price

一曲歌长安
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真的是无法忍受自己的画图水平，在画图和写代码之间我选择写代码。⊙﹏⊙ 那么我们就来讲讲策略的回测。 一起来看一个网格策略的回测，深入了解下网格策略的玩法。 如有不适，请直接无视代码部分。 数据获取 从雪球爬取日K数据，留下5个字段 日期：timestape 开盘价：open 当日最高价：high 当日最低价：low 收盘价：close stock_code：就是指致富代码 period：数据的获取周期，日K就是每天 day # 雪球 import json import time import r
【转载】网格交易 python
u010659877的专栏
07-20 1637
平台：发明者量化 转载自：https://blog.csdn.net/qq_25863231/article/details/103976490 import json # reference: https://blog.csdn.net/qq_25863231/article/details/103976490 # 参数 beginPrice = 5000 # 网格区间开始价格 endPrice = 8000 # 网格区间结束价格 distance = 20 # 每个网格节点的价格距离 pointPr.
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