正态分布与高斯分布的联系cdsn_【旧文】正态分布

如果有人问起什么分布是统计学中最重要的分布，那一定是正态分布，没有之一。现如今，只要稍有统计学知识的人都晓得这个名字，学得稍好的人就知道做t检验要两组符合正态分布。

然而，正态分布并不是与生俱来的，它源于一个更古老的分布——二项分布。那是在18世纪上半叶，人们刚刚导出了大数定律，并且知道，对于一个真实存在的总体率p，可以使用样本频率f=X/N来推定，特别的，当N趋于无穷大的时候，这个f就会等于p。但是这个N到底到多大的时候就会是f变得稳定呢？当时的数学(统计学)家们根据自己的方法给出了答案。

l  按契比谢夫不等式：至少600600；

l  按贝努利大数定律：至少25550；

l  按尼古拉斯.贝努利改进公式：至少17350；

l  按狄莫弗正态分布逼近二项分布的方法：至少要6600.

到了6600这个级别上，人们已经无法做得更好了，而这项研究的一个结果就是狄莫弗(De Moivre Abraham，1667—1754)在1733年导出了正态分布的函数形式，而且进一步的，他发现了中心极限定理(这和前述的大数定律一起成为统计学最重要的两个定理)：当N足够大，二项分布将逼近正态分布。