国内期货量化之期货量化の自动切换主力合约

最新推荐文章于 2022-11-11 23:40:18 发布
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分类专栏： python成长思路 文章标签： python
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 1. s2 = "KQ.m@DCE.m" 
 2.  quote = api.get_quote(s2)
 3. SYMBOL = quote.underlying_symboL
weixin_1985159637
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专栏目录
期货主力合约什么时候换
weixin_56711553的博客
07-13 1804
期货主力合约什么时候换？去哪里查询，怎么查换月信息？这个是没有确切的时点的。 有些客户说，能不能告诉我期货什么时候换月？平时我们能了解到的，主要就是换月的规律，但是无法精确到换月的时间点，因为同一个期货品种，就算是每一次换月，都可能会有差异。但是基本上会在一个时间区间之内，大多数品种都是在合约到期前一个月到半个月内换月。 ​在哪查换主力合约？这个是难查到的，但是你可以通过期货软件查目前的主力合约，行情走势，价格数据等信息。换月的规律这个只能平时自己多关注，比如现在大多数品种是1909，到8月初或
天勤量化常用知识点（附示例，不定期更新中......）
随风的博客
06-05 3291
天勤量化交易常知识。
量化交易之vnpy篇 - 主力合约换月 - 拉取当前主力合约数据 (天勤)
07-23 1033
class TQZTqClient: """ Client for querying main future contracts of current market from Tianqin. """ def __init__(self, account_name, account_password): """ init api with account_name & account_password """ .
[Tushare]使用经验分享三
weixin_42872954的博客
11-11 170
期货回测
【天勤量化】python多进程获取所有期货分钟数据和股票日线数据
无邪的博客
10-23 4746
为了获取所有期货分钟数据和股票日线数据，需要提前申请专业版账号，值得庆幸的是每个账号有15天的试用期，
期货量化之天勤异步多品种操作
03-08
天勤异步多品种操作，内含2个短线策略，根据自己的需求修改策略函数内算法即可，品种可以自行添加，合约到期自动更新。
期货量化-跨期套利策略python
06-07
跨期套利，在同一个品种但不同月份的期货合约上建立仓位相同、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益。该代码使用python语言，可供期货实盘交易者参考。
私人定制版全自动驾驶的量化交易系统的好处？
01-07
举例：期货的所有品种的主力合约都是随着时间 定期变化的，这个作为盘手都是要关注，那些合约快换月了，快换月的合约，要不要就直接交易远期的合约？ 如果是纯定制版 都可以自定制条件，选择此时交易主力合约 或者 ...
天勤量化开发包, 期货量化, 实时行情/历史数据/实盘交易
05-26
《天勤量化开发包：期货量化交易的全链条解决方案》 在金融商贸领域，量化交易已经成为许多投资者和机构的重要工具，它借助计算机编程实现策略自动化，以提高交易效率和风险管理能力。天勤量化开发包（TqSdk）是...
量化交易实盘策略报告（国债期货）20200214
01-20
在本案例中，我们看到一个具体的量化交易策略，专注于国债期货，特别是针对T2006合约。 【MACD策略】是该交易策略的核心，全称为移动平均收敛/发散指标（Moving Average Convergence Divergence）。MACD是技术分析...
量化交易之vnpy篇 - 数据中转(天勤) - 拉取主力合约、期货市场沉淀资金数据
08-09 1655
import math import pandas import datetime from typing import List from tqsdk import TqApi, TqKq from tqsdk.objs import Quote from vnpy.trader.tqz_extern.tqz_constant import TQZCurrentFutureContractColumnType # show all columns pandas.set_option('disp.
python找出主力合约价格_如何找出全部期货主力合约和次主力合约？
weixin_35514865的博客
01-29 1210
已经在帮助下编程找出主力次主力，谢谢回答各位zn ['zn1702.SHF:82643173200.0', 'zn1703.SHF:9245157300.0']ag ['ag1706.SHF:49378337490.0', 'ag1612.SHF:511964040.0']al ['al1702.SHF:27252645350.0', 'al1703.SHF:6384439100.0']WH ['...
python找出主力合约价格_Python实盘交易之期货指数映射主力与“自动换月”
weixin_42515024的博客
01-29 1284
点及财经，股票期货专业投机者。前言通常情况下，大部分的程序化交易者都采用期货指数作为信号的产生，而报单是需要用主力合约的价格去报，这就是“指数映射主力”。因为，主力换月会有跳空，所以大部分人都会用指数映射。同时，我们的持仓合约会随着主力的切换而切换，当主力切换后，我们的程序也要跟着换，既然是程序化交易，这项操作就只有做成自动换月。作者在本期文章中，将借助天勤量化平台实现“指数映射主力”和“持仓自动...
python 期货现货差价监测_期货现货价差小工具——天勤量化（TqSdk）
weixin_39617405的博客
12-15 1106
#!usr/bin/env python3#-*- coding:utf-8 -*-"""@author: yanqiong@file: futures_spot_spreads.py@create_on: 2019/9/27@description: 演示如何使用 Tqsdk 计算期货和现货价差，并使用 GUI 界面展示除了 Tqsdk 还需要提前安装的工具包 :PySimpleGUI (htt...
python找出主力合约价格_主力合约列表
weixin_39899630的博客
12-10 1127
期货主力合约完全列表掘金数据支持期货主力合约全部历史数据，以方便研究和回测策略。主力合约的切换规则为：该品种上市合约中持仓量最大的并且只向前切换不回退每日收盘结算后判断切换主力合约完整的合约代码列表如下：CFFEX.IC 中证500期货主力合约CFFEX.IF 沪深300期货主力合约CFFEX.IH 上证50期货主力合约CFFEX.T 10年期国债期货主力合约CFFEX....
如何获取期货主力合约清单
洛城的博客
09-03 6507
主力合约我认为有两种理解： 1、某一类合约，如沪金，AU.SHF 2、在某个阶段，持仓量居前的合约，如AU1912.SHF 去网上找了下，发现获取貌似都有点麻烦，所幸tushare（https://tushare.pro/register?reg=230649）有提供接口可以获取现成的数据。 第一种主力合约的获取方式： pro = ts.pro_api('your token')...
使用python清洗得到黄金期货主力合约的历史数据
EzrealsBF的博客
04-04 1199
1.原始数据 如图是从CSMAR上下载的原始数据，Fdt007是结算价格，Fdt010是当日成交量，Agmtcd是合约名称。 现在我们为了清洗得到主力合约的数据，需要只取每一天里成交量最高的那个合约的那一行数据 2.python代码 （1）导入数据 import pandas as pd df=pd.read_csv('hj.csv') 结果： （2）分组，取最大值所在行 df=df.groupby('Trddt').apply(lambda t: t[t.Fdt01..
python获取期货数据_【python量化】期货ML策略(一)数据获取
weixin_39865277的博客
12-10 2085
这是我的第32篇文章。最近要开始研究期货上的机器学习(Machine Learning)策略了。相信关注我的朋友已经多多少少知道一些有关机器学习的基础知识了，对于机器学习的基础知识我这边不会介绍，只会简单的提一下，不懂的朋友自行网上搜索资料学习。未来一段时间里，我将会利用所学的知识开发一个期货上的ML策略。策略思路如下：交易时间内每分钟从主力合约(可以理解为交易活跃的股票)中选取未来几分钟内极大可...
python 交易量化模型_Python期货股票量化交易，多品种组合模型之动量策略!
weixin_39685459的博客
12-29 1149
一、策略简介动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应，所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格，那么，资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益。同样的，如果某一资产价格过去的波动越大，那么在未来的一段时间内这部分资产价格的波动同样也大，也就是惯性效应。因此，基于这样的逻辑开发策略，称作：动量策略。50个期货品种的TR一阶段差分均值在股票和期货市场都有这样的效应，那么下面在期货市场中实现基...
chatgpt期货量化交易
最新发布
02-29
ChatGPT是一个基于人工智能的对话模型，它可以进行自然语言的理解和生成。关于期货量化交易，我可以给你一些基本的介绍。 期货量化交易是利用计算机算法和数学模型来进行期货交易的一种方法。它通过对市场数据进行分析和建模，以确定交易策略，并自动执行交易。量化交易的目标是通过系统性的方法来获取稳定的收益。 在期货量化交易中，常用的策略包括趋势跟踪、套利和统计套利等。趋势跟踪策略是根据市场趋势进行交易，当市场呈现明显的上涨或下跌趋势时，通过买入或卖出期货合约来获取收益。套利策略是通过利用不同市场之间的价格差异来进行交易，以获取风险无风险利润。统计套利策略是基于统计学原理和历史数据进行交易，通过分析市场的统计规律来制定交易策略。 在实际应用中，期货量化交易需要考虑数据获取、模型构建、策略回测和实时交易等环节。数据获取包括市场行情数据和相关指标数据的获取；模型构建是指根据市场数据和交易策略构建量化模型；策略回测是通过历史数据对交易策略进行模拟和评估；实时交易是将策略应用到实际交易中，通过自动化交易系统进行交易。 总的来说，期货量化交易利用计算机算法和数学模型来进行期货交易，以获取稳定的收益。它需要考虑数据获取、模型构建、策略回测和实时交易等环节。

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