国内期货量化之期货量化の自动切换主力合约

最新推荐文章于 2022-11-11 23:40:18 发布
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分类专栏： python成长思路 文章标签： python
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 1. s2 = "KQ.m@DCE.m" 
 2.  quote = api.get_quote(s2)
 3. SYMBOL = quote.underlying_symboL
weixin_1985159637
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专栏目录
天勤量化常用知识点（附示例，不定期更新中......）
随风的博客
06-05 3304
天勤量化交易常知识。
python找出主力合约价格_如何找出全部期货主力合约和次主力合约？
weixin_35514865的博客
01-29 1215
已经在帮助下编程找出主力次主力，谢谢回答各位zn ['zn1702.SHF:82643173200.0', 'zn1703.SHF:9245157300.0']ag ['ag1706.SHF:49378337490.0', 'ag1612.SHF:511964040.0']al ['al1702.SHF:27252645350.0', 'al1703.SHF:6384439100.0']WH ['...
[Tushare]使用经验分享三
weixin_42872954的博客
11-11 170
期货回测
【天勤量化】python多进程获取所有期货分钟数据和股票日线数据
无邪的博客
10-23 4778
为了获取所有期货分钟数据和股票日线数据，需要提前申请专业版账号，值得庆幸的是每个账号有15天的试用期，
量化交易之vnpy篇 - 数据中转(天勤) - 拉取主力合约、期货市场沉淀资金数据
08-09 1670
import math import pandas import datetime from typing import List from tqsdk import TqApi, TqKq from tqsdk.objs import Quote from vnpy.trader.tqz_extern.tqz_constant import TQZCurrentFutureContractColumnType # show all columns pandas.set_option('disp.
量化交易之vnpy篇 - 主力合约换月 - 拉取当前主力合约数据 (天勤)
07-23 1039
class TQZTqClient: """ Client for querying main future contracts of current market from Tianqin. """ def __init__(self, account_name, account_password): """ init api with account_name & account_password """ .
期货量化之天勤异步多品种操作
03-08
天勤异步多品种操作，内含2个短线策略，根据自己的需求修改策略函数内算法即可，品种可以自行添加，合约到期自动更新。
期货量化-跨期套利策略python
最新发布
06-07
跨期套利，在同一个品种但不同月份的期货合约上建立仓位相同、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益。该代码使用python语言，可供期货实盘交易者参考。
私人定制版全自动驾驶的量化交易系统的好处？
01-07
举例：期货的所有品种的主力合约都是随着时间 定期变化的，这个作为盘手都是要关注，那些合约快换月了，快换月的合约，要不要就直接交易远期的合约？ 如果是纯定制版 都可以自定制条件，选择此时交易主力合约 或者 ...
天勤量化开发包, 期货量化, 实时行情/历史数据/实盘交易
05-26
《天勤量化开发包：期货量化交易的全链条解决方案》 在金融商贸领域，量化交易已经成为许多投资者和机构的重要工具，它借助计算机编程实现策略自动化，以提高交易效率和风险管理能力。天勤量化开发包（TqSdk）是...
量化交易实盘策略报告（国债期货）20200214
01-20
在本案例中，我们看到一个具体的量化交易策略，专注于国债期货，特别是针对T2006合约。 【MACD策略】是该交易策略的核心，全称为移动平均收敛/发散指标（Moving Average Convergence Divergence）。MACD是技术分析...
python找出主力合约价格_Python实盘交易之期货指数映射主力与“自动换月”
weixin_42515024的博客
01-29 1291
点及财经，股票期货专业投机者。前言通常情况下，大部分的程序化交易者都采用期货指数作为信号的产生，而报单是需要用主力合约的价格去报，这就是“指数映射主力”。因为，主力换月会有跳空，所以大部分人都会用指数映射。同时，我们的持仓合约会随着主力的切换而切换，当主力切换后，我们的程序也要跟着换，既然是程序化交易，这项操作就只有做成自动换月。作者在本期文章中，将借助天勤量化平台实现“指数映射主力”和“持仓自动...
期货主力合约什么时候换
weixin_56711553的博客
07-13 1808
期货主力合约什么时候换？去哪里查询，怎么查换月信息？这个是没有确切的时点的。 有些客户说，能不能告诉我期货什么时候换月？平时我们能了解到的，主要就是换月的规律，但是无法精确到换月的时间点，因为同一个期货品种，就算是每一次换月，都可能会有差异。但是基本上会在一个时间区间之内，大多数品种都是在合约到期前一个月到半个月内换月。 ​在哪查换主力合约？这个是难查到的，但是你可以通过期货软件查目前的主力合约，行情走势，价格数据等信息。换月的规律这个只能平时自己多关注，比如现在大多数品种是1909，到8月初或
vnpy框架的策略开发和回测逻辑详解---以螺纹钢主力合约的R-breaker日内策略为例
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S_o_l_o_n的博客
08-03 1万+
       笔者之前写过一篇关于vnpy的简单介绍和安装方法，本篇文章的目的是简单介绍vnpy的框架，然后详细介绍一下如何用vnpy开发自己的量化策略以及整个的回测逻辑是怎么样的。只有我们真的搞清楚了框架结构和相关的逻辑，我们才可以比较灵活高效的使用这种开源框架。        vnpy是开源的，好处是显而易见的，我们可以自己修改和增加相关的功能，个性化定制；但是弊端就是，对于我这样的一个初级...
python量化投资必背代码-基于python的开源量化交易，量化投资架构
weixin_37988176的博客
11-01 4042
原标题：基于python的开源量化交易，量化投资架构github地址：https://github.com/bbfamily/abuabu能够帮助用户自动完善策略，主动分析策略产生的交易行为，智能拦截策略生成的容易失败的交易单。现阶段的量化策略还是人工编写的代码，abu量化交易系统的设计将会向着由计算机自动实现整套流程的方向迈进，包括编写量化策略本身。abupy的设计目标是：用户只需要提供一些简单...
量化投资学习——期货主力合约拼接
m0_37876745的博客
08-29 6803
假设我有一堆期货的数据，对我来说最重要的是有三部分；close（收盘价），volume（成交价），open interest（持仓数据） 参考文献： 如何构建连续的期货价格序列？ 期货主力次主力连续合约的构建方式 python大数据分析系列一：期货主力合约拼接 ...
如何获取期货主力合约清单
洛城的博客
09-03 6535
主力合约我认为有两种理解： 1、某一类合约，如沪金，AU.SHF 2、在某个阶段，持仓量居前的合约，如AU1912.SHF 去网上找了下，发现获取貌似都有点麻烦，所幸tushare（https://tushare.pro/register?reg=230649）有提供接口可以获取现成的数据。 第一种主力合约的获取方式： pro = ts.pro_api('your token')...
python找出主力合约价格_什么是期货主力合约？如何判断主力合约是哪个？
weixin_30527875的博客
02-10 622
什么是期货主力合约？所谓期货主力合约指的是成交量最大的期货合约，因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所有投机者基本上都在参与这个合约。(主力合约之外的其他月份合约，活跃度相对较差，开仓和平仓相对不太容易成交)。也有说法是主力合约是持仓量最大的合约，因为通常来讲，持仓量最大的合约也是成交量最大的合约。图截取自文华财经赢顺云软件文华财经上显示的主连即主力连续，它们不是指特定的期货合约，而...
python 交易量化模型_Python期货股票量化交易，多品种组合模型之动量策略!
weixin_39685459的博客
12-29 1149
一、策略简介动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应，所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格，那么，资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益。同样的，如果某一资产价格过去的波动越大，那么在未来的一段时间内这部分资产价格的波动同样也大，也就是惯性效应。因此，基于这样的逻辑开发策略，称作：动量策略。50个期货品种的TR一阶段差分均值在股票和期货市场都有这样的效应，那么下面在期货市场中实现基...

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