本文探讨了如何构建连续的期货价格序列，重点在于收盘价、成交量和持仓数据的分析。通过主力和次主力合约的连续合约构建，结合Python大数据分析，揭示期货市场的关键指标对市场趋势的影响。
假设我有一堆期货的数据，对我来说最重要的是有三部分；close（收盘价），volume（成交价），open interest（持仓数据）
参考文献：
如何构建连续的期货价格序列？
期货主力次主力连续合约的构建方式
python大数据分析系列一：期货主力合约拼接
期货主力合约价格拼接
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