量化投资学习——期货主力合约拼接

最新推荐文章于 2024-09-12 15:14:58 发布
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分类专栏： 量化投资 文章标签： 量化投资
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本文探讨了如何构建连续的期货价格序列，重点在于收盘价、成交量和持仓数据的分析。通过主力和次主力合约的连续合约构建，结合Python大数据分析，揭示期货市场的关键指标对市场趋势的影响。

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python 期货交易_Python期货量化交易基础教程（1）
weixin_28862545的博客
02-09 2697
(本教程基于天勤量化平台)前言语言：人与人在沟通的时候，需要靠语言传递彼此的“意思”，没有语言，人们就无法相互理解对方，语言是承载人们的“意思”、“含义”的媒介。什么样的语言可以准确有效的传递人们的“意思”、“含义”呢？语言需要有一定的规则才能准确传递“含义”，含混不清的规则轻则引发歧义，重则根本无法理解。卖羽绒服的门上写着“包不掉毛”，便会引发歧义，虽然语言规则读的通顺，但左右方向不同的读“含义...
python找出主力合约价格_如何找出全部期货主力合约和次主力合约？
weixin_35514865的博客
01-29 1355
已经在帮助下编程找出主力次主力，谢谢回答各位zn ['zn1702.SHF:82643173200.0', 'zn1703.SHF:9245157300.0']ag ['ag1706.SHF:49378337490.0', 'ag1612.SHF:511964040.0']al ['al1702.SHF:27252645350.0', 'al1703.SHF:6384439100.0']WH ['...
期货量化策略运行演示
最新发布
qq_35600909的博客
09-12 442
先添加策略在右边选择要执行的合约和定义的策略模型点击保存，然后选中添加的策略在右上角选择自动和开启策略状态确定后将按设定好的条件自动开仓或平仓。可根据客户需求设置策略让系统跟据策略自动交易。根据基本参数设定条件公式和手数并保存。
python找出主力合约价格_针对vnpy的mongodb数据库，合并多个主力合约行情为连续行情数据...
weixin_40007548的博客
12-10 395
最近在做股指期货的策略实现，发现股指期货的主力合约是按月变化，比起商品期货4个月或者半年一切换更为频繁，之前商品期货还可以手动做切换主力月数据回测，股指期货一定要做合并连续主力行情数据。通常主力合约生效时间段就是上月合约交割日到当月合约交割日，比如IC1902， 这个19年2月合约，作为主力合约的时间就是上月合约IC1901交割日(2019年1月18日)到IC1902交割日(2019年2月15日)...
python找出主力合约价格_什么是期货主力合约？如何判断主力合约是哪个？
weixin_30527875的博客
02-10 710
什么是期货主力合约？所谓期货主力合约指的是成交量最大的期货合约，因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所有投机者基本上都在参与这个合约。(主力合约之外的其他月份合约，活跃度相对较差，开仓和平仓相对不太容易成交)。也有说法是主力合约是持仓量最大的合约，因为通常来讲，持仓量最大的合约也是成交量最大的合约。图截取自文华财经赢顺云软件文华财经上显示的主连即主力连续，它们不是指特定的期货合约，而...
FutureList.py国内期货获取主力合约和次主力合约代码
05-31
##本方法为原创，简单易用，仅限金融与IT从业人员学习交流
Python股票量化投资课程——番外课程.rar
01-08
Python股票量化投资课程——
Python股票量化投资课程——章节07【2019新版】第7课：自动交易.part1.rar
01-09
Python股票量化投资课程——该资源需搭配下载part1-part3全部
Python股票量化投资课程——章节07【2019新版】第7课：自动交易.part3.rar
01-09
Python股票量化投资课程——该资源需搭配下载part1-part3全部
Python股票量化投资课程——章节07【2019新版】第7课：自动交易.part2.rar
01-09
Python股票量化投资课程——该资源需搭配下载part1-part3全部
Python股票量化投资课程——章节09【2019新版】第9课：选股策略.part3.rar
01-10
Python股票量化投资课程——该资源需搭配下载part1-part6全部
python找出主力合约价格_Python实盘交易之期货指数映射主力与“自动换月”
weixin_42515024的博客
01-29 1465
点及财经，股票期货专业投机者。前言通常情况下，大部分的程序化交易者都采用期货指数作为信号的产生，而报单是需要用主力合约的价格去报，这就是“指数映射主力”。因为，主力换月会有跳空，所以大部分人都会用指数映射。同时，我们的持仓合约会随着主力的切换而切换，当主力切换后，我们的程序也要跟着换，既然是程序化交易，这项操作就只有做成自动换月。作者在本期文章中，将借助天勤量化平台实现“指数映射主力”和“持仓自动...
如何获取期货主力合约清单
洛城的博客
09-03 7287
主力合约我认为有两种理解： 1、某一类合约，如沪金，AU.SHF 2、在某个阶段，持仓量居前的合约，如AU1912.SHF 去网上找了下，发现获取貌似都有点麻烦，所幸tushare（https://tushare.pro/register?reg=230649）有提供接口可以获取现成的数据。 第一种主力合约的获取方式： pro = ts.pro_api('your token')...
新浪期货数据接口
热门推荐
人生苦短，LET US GO
03-08 1万+
附注： 对于期货数据，一直在寻找互联网上能够获得的比较好的数据源，最近发现了“新浪期货”的数据源，可以提供一分钟的期货K线数据。 http://hq.sinajs.cn/list=TICKER 对于国内期货连续，Ticker为正常Ticker加个0，比如 豆一，Ticke认为 A0，白银AG0: http://hq.sinajs.cn/list=A0 http://hq.sinajs.c...
期货主力合约及其移仓特点(转)
yulin010203的专栏
08-21 3889
期货与股票不同的是，期货合约的生存周期是有限的，到合约最后交易日后就要交割，而且期货市场实行持仓限额制度。这两点对证券市场投资者不仅陌生，而且极不习惯。对于机构投资者来说，他们的投资是经过精心策划的，在投资前，对股指期货市场和证券市场的规则都有深入的研究，因此，机构投资者的增仓和减仓一定是顺应市场规则的。但对于一般的投资者来说，主力合约的概念和主力移仓的特点仍然值得费些笔墨进行介绍和说明。
BackTrader从数据采集到实盘交易
05-09
《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程，涵盖股票，期货，虚拟货币等的交易方法和策略手段。 《BackTrader从数据采集到实盘交易》是本系列的第一个中级课程。本网站的课程宗旨是缩短个人或小型投资者与大型机构投资者之间的的差距。 课程内容从python环境的安装开始使用，到股票数据采集，BackTrader开源回测软件的应用，并包含一套机构常用策略的讲解和实现。与市面上的其他理论课程不同，本课程注重实战，学员上课后，将可以达到自动化更新每日股票数据，自动化选股，自动化提示股票交易的的时机的目标。在3000种股票的中国市场，您将有获得现代化高科技力量的强力支持。
期货连续合约跳空处理
zhjulia123的博客
03-04 4798
期货连续合约跳空处理  连续合约由于是不同合约的拼合而成的，前后两个合约存在价差，因而连续合约有明显的价格跳空现象。  前后合约的价差比较大时，会引起策略出现假信号，造成信号失真。  优矿提供了价差平移法和前复权法对连续合约时间序列进行处理，减少假信号造成的影响。  同时提供合约指数，可以直接根据合约指数进行信号生成。...
CTA策略：主力连续、全合约模式下回测结果的差异探讨
Julia & Rust & Python
05-06 6417
CTA策略因为对象是期货合约,因此，不可避免地会遇上迁月的问题。因此，做CTA策略回测往往有两种跑法，一种是用主力连续数据，一种是用全部合约数据。
利用Tushare合成期货主力连续数据
m0_61031402的博客
08-18 1605
毕业论文选择了做期货的横截面策略，因此需要合成各个品种的主力连续数据。 在此要感谢Tushare社区及团队的支持，提供了非常给力且全面的数据，毕业许久也终于抽出时间完成本篇分享。 精力原因，无法给出代码更详细的注释。 代码或者计算逻辑有问题的，还希望各位大佬不吝赐教。 代码如下： # -*- coding: utf-8 -*- import tushare as ts import numpy as np import pandas as pd import time pro = ts.pro
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