稳定性 与自协方差函数

最新推荐文章于 2024-08-23 02:13:55 发布
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分类专栏： 数学
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一、稳定性问题
(1) 弱稳定性的几个特征：
a, 均值并没有系统性的变化（无趋势）
b,方差也没有系统性的变化
c,没有周期性的浮动

二、自协方差函数（时间序列）
(1)目标
a,记录各类随机变量，并且找出两个随机变量之间的协方差
b, 明确，时间序列描述为一系列随机过程的实现
c, 定义自协方差函数

(2)什么是协方差
X,Y 是两个随机变量，协方差则是测量这X Y 线性相关程度的

C o v ( X , Y ) = E [ ( X − μ x ) ( Y − μ y ) ] = C o v ( Y , X ) Cov(X,Y) = E[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]=Cov(Y,X) Cov(X,Y)=E[(X−μx​)(Y−μy​)]=Cov(Y,X)

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