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高频交易研究
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时间里的河
菜鸡
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高频特征分析——适应性逻辑回归 Adaptive Logistic Regression
这个特征在Online Learning机制下运行,使用10个最新交易事件,也就是说根据最新的信息流更新对下一个中间价格变动的预测。同时,使用Hessian矩阵作为自适应率。此外还提供了来自接近最佳的LOB水平与更深的LOB水平之间的关系的逻辑系数。订单簿中前6档的股票的数量。输出是分别用出价和卖出价的标量(即概率)表示的特征表示。参数估计通过计算参数的似然性进行。特征的计算结果应该是h(V)这个函数的值。问题一:Hessain矩阵的作用是什么?问题零:特征计算的结果是什么?问题二:矩阵V代表什么呢?原创 2022-10-09 22:50:53 · 543 阅读 · 0 评论 -
金融科技开题资源汇总
存货-软-行动家批评家(ISAC)是Avellaneda和Stoikov[1]描述的存货策略的一种实验性扩展。[1]中描述的数值模拟具有任意配置的风险规避参数gamma。库存和对称策略将伽马配置为0.1,因为这样的设置可以在给定的模拟设置下产生最有吸引力的损益剖面。AS模型的话,有一个拿来干crypto的: https://github.com/hello2all/gamma-ray。图卷积的信号有效期是日频上的,信息在股票间的传导没那么快。从各种金工的研报中找到科研的思路和可以借鉴的方法。原创 2022-09-19 20:32:55 · 425 阅读 · 1 评论 -
交易不确定性下的最优交易商定价
在一个复杂的市场系统中,观察到的价格模式是神秘的,因为价格取决于不断变化的环境。市场微观结构是在分析有组织证券市场的基础上对金融资产定价过程和结果的研究。有组织的证券市场的一个重要组成部分是交易商,他们随时准备以规定的出价或要价交易大量证券。市场微观结构的研究可分为两大类。第一类基于个人对市场结构的理解,使用股票价格(或回报)生成过程。例如,Oldfield等人(1977)提出了普通股收益的自回归跳跃过程。原创 2022-09-18 18:54:03 · 316 阅读 · 0 评论