沪深逐笔、快照推送规则总结

本文详细解读了沪深股市的集合竞价机制,包括委托单下撤时间、开盘价形成、逐笔数据推送和快照更新。了解9:15-9:25的特殊规则及实时数据流,助力交易者掌握开盘价决定的关键时刻。

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集合竞价

9:15 - 9:20 可以下委托单、撤单;

9:20 - 9:25 可以下委托单,但不可以撤单;

9:25 是集合竞价期间成交时刻,产生开盘价、成交价等;集合竞价期间的委托单能成交的按开盘价成交,不能成交的就进入连续竞价。

上海市场

1、逐笔委托: 在 [9:15, 9:25)时间区间的逐笔委托数据,会在9:25分一起推送;连续竞价期间会实时推送;

2、逐笔成交:  9:25分成交后会有推送数据,续竞价期间会实时推送;

3、快照:         在[9:15, 9:25) 会推送些上一交易日收盘后的价格数量等数据;在9:25分后实时推送有效数据,连续竞价期间会3秒一推。

深圳市场

1、逐笔委托: 集合竞价、连续竞价时间区间均会实时推送;

2、逐笔成交: 集合竞价、连续竞价时间区间均会实时推送 (在集合竞价区间的推送是状态为Cancel的成交单);

3、快照:         同上海市场的快照推送。

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