【量化回测必看！】Backtrader保姆级教学+免费行情源 SMA策略

前言

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Backtrader保姆级教学+免费行情源 框架介绍
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backtrader量化回测保姆级教学【合集】
所使用的代码和csv文件，在文章结尾附录部分。

SMA策略介绍

接入行情源

本文使用的是INSIGHT行情源，提供免费的TICK数据，分钟K，日K，以及各类金融资讯数据
如果对INSIGHT感兴趣的用户可以访问：INSIGHT数字文档
如果想看各类数据源对比的可以看：量化免费行情源最强对比分析

编写策略

定义strategy里的init方法

1. 引用bt中默认的indicator.MovingAverageSimple（）
2. 调用indicator.crossover，crossover的含义是去判断收盘价是否与bt_sma发生了交叉，如果为1，则为上穿，0则没有交叉，-1为下穿。buy_or_sell为一个时间序列，类似于[0,0,0,0,0,1,0,0,0,-1,1……]的序列

  def __init__(self):
        self.bt_sma = bt.indicators.MovingAverageSimple(self.data, period=3)
        self.buy_or_sell = bt.indicators.CrossOver(self.data, self.bt_sma)

import backtrader as bt
import pandas as pd

from com.insight import common
from com.insight.query import *
from com.insight.market_service