债券收益率曲线构建

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weixin_38753422
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绘制收益率曲线
lycbbt的博客
10-13 3630
TushareID：469107 python作业分享：如何运用Tuhare绘制收益率图像 （学生第一次发帖，如有缺陷请各位见谅） 今天我们将使用Tushare来拉取数据并进行收益率图像的绘制 使用到的工具有：Tushare账号，python以及相关的包 首先我们明确我们绘制股票收益率的图像需要哪几个步骤 1、从tushare获取数据 2、对数据进行处理 3、绘图 难点：对于数据进行处理，包括但不限于循环处理、日期的datetime化以及索引的设置和聚合 1、从tushare获取数据 ①tushare的介绍
债券收益率预测模型_利率预测模型系列之一：简单的N-S模型运用
weixin_34677379的博客
12-30 2762
原标题：利率预测模型系列之一：简单的N-S模型运用文章转自国信固收研究一、利率预测模型理论基础动态的Nelson-Siegel模型Nelson-Siegel模型最早由Nelson和Siegel于1987年提出，这一模型适用于利率期限结构的分析，该模型中有四个具有经济学含义的参数，能较好地刻画利率曲线的不同情况及变动情况。具体如下： 二、基于动态Nelson-Siegel模型利率预测的实证研究...
MATLAB绘制国债收益率
05-05
【修正日志-2022/05/05】 MATLAB中plot函数绘制十年期国债收益率历史数据，主要用于查看国债收益率的高低变化。 软件平台：MATLAB 主要函数使用：1. xlsread函数；2. if 判断语句；3. plot函数 设置所需积分为5分，已设置不允许动态调节积分，如发现积分有调整，请联系作者及时更正。
改进ns模型
04-13
交通流模型，改进ve模型等
nelson_NS模型利率_ns_利率期限结构_利率曲线_Nelson_
10-03
利率曲线模型最简单的NS模型，是官方文件
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）
weixin_30642869的博客
08-22 2147
目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1） YieldTermStructure DiscountCurve DiscountCurve 对象的构造 ZeroCurve ZeroCurve 对象的构造 ...
【金融系列】使用Python分析债券，画零息利率曲线，对债券进行精确定价，计算债券的麦考利久期、修正久期和凸度，并进行价格敏感性分析
standingflower的博客
05-19 6192
目前许多代码和资源在进行债券定价时，大多以债券发行日作为贴现值的时间点，但在实际应用中我们常常需要对早就发行的债券进行定价，这就需要计算准确的现金流、现金流日距离当前贴现时间点的时间距离和不同时间距离的零息利率，这一过程会较多使用插值法，还涉及到时间的转换。此外，本文还进行了麦考利久期、修正久期和凸度的计算，并使用久期凸度分析了价格的敏感性。
七日年化利率是怎么计算的？
更上一层楼！
12-28 607
买基金、买理财产品的时候，总会看到七日年化利率 XXX 的信息，这个具体指的是什么，不一定所有人都会计算，然后就搜索了相关的信息，做了下整理。 说白了就是 365 * 每日收益X -------------------------- * 100% = 年化收益Y 本金 所以要计算每日收益X的话，就可以换算下公式为： 每日收益X = 年化收益Y / 100 * 本金 / 365 ...
债券收益率预测模型_利率预测模型系列之二：利率预测模型带来的启示
weixin_28900073的博客
01-12 1686
利率预测模型带来的启示在《利率预测模型系列之一：简单的N-S 模型运用》中，我们对收益率曲线预测模型进行了简单介绍，该模型能够给我们提供较好的利率及收益率曲线预测效果。当然，在理论上，还有更多更复杂的利率预测模型的表现可能较DNS模型更好，不过，我们本篇文章的重点在于如何从这些预测结果中寻找有趣的信息或启示，因此，我们暂时不对其它更复杂的利率预测模型进行测算。在本篇文章中，我们首先再来回顾一下DN...
【Python】python曲线拟合
热门推荐
Yngz_Miao的博客
03-25 4万+
python作为一款可以简单方便地进行科学计算的语言，进行曲线拟合自然是必备的功能之一了。本文就如何进行曲线拟合进行讲解。 本文需要进行拟合的数据为： x = np.arange(1, 31, 1) y = np.array([20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 45, 53, 62, 73, 86, 101, 118, 138, 161, 188, 220, 257, 300...
机器学习、国债收益率曲线和衰退预测-研究论文
06-09
我们使用机器学习方法来检查国债期限利差和其他金融市场和宏观经济变量相对于概率回归预测美国经济衰退的能力。 特别是，我们提出了一种新策略，用于对用低频宏观/金融面板数据训练的分类器进行交叉验证，并将结果与​​从标准 k 折交叉验证中获得的结果进行比较。 与现有文献一致，我们发现，在时间序列设置中，来自 k 折的预测准确性估计存在乐观偏差，而消除数据“偷看”的交叉验证策略会产生较低且可能更现实的预测准确性估计. 更引人注目的是，我们还记录了概率的秩反转、随机森林、XGBoost、LightGBM、神经网络和支持向量机分类器在两种交叉验证方法中的预测性能。 也就是说，虽然 k 折交叉验证表明树方法的预测准确性优于神经网络的预测准确性，而神经网络又优于概率回归的预测准确性，但我们提出的更保守的交叉验证策略表明恰恰相反，并且至少在当前问题的背景下，概率回归应该优于机器学习方法。 后一个结果与越来越多的文献形成鲜明对比，这些文献表明机器学习方法优于许多替代分类算法，我们讨论了我们结果的一些可能原因。 我们还讨论了使用 Cochrane 的 Q 和 McNemar 的测试对机器学习分类器进行统计推断的技术； 并使用 SHapley Additive exPlanations (SHAP) 框架分解美国经济衰退预测并分析跨商业周期的特征重要性。
收益曲线
02-11
国债收益率曲线可视化 简单的D3可视化显示了美国国债收益率曲线如何随时间变化。 用法 使用时，将鼠标悬停在年份显示（提供1990年至今的数据）上。 包括今年在内，每年均表示为该年数据点的平均值。 最终数据点代表了今天的收益率曲线。 自动更新 如果有新数据点，则包含的清单可在每晚刷新历史国库数据集。 每次访问该网站时，我们不会尝试向treasury.gov网站发出请求，而是每当我们看到向历史数据集中添加了其他数据时，都进行一次新的提交和推送。 这由外壳程序脚本historyDataUpdate.sh驱动。 去做 将更新设置为在cron上运行。 清理目录。
深入浅出量化实验室
02-05
量化交易 Python 策略 实例
论文研究 - 用VAR和Nelson-Siegel模型分析中国利率期限结构
05-13
近年来，中国债券市场发展Swift。 进一步研究利率期限结构至关重要。 Nelson-Siegel模型在世界范围内广泛用于拟合利率期限结构。 在本文中，我们试图找出Nelson-Siegel模型在中国是否有效，以及在Nelson-Siegel模型的一些典型变体中哪种模型最有效。 在简要的理论介绍之后，我们进行了实证分析，其中包括两个部分。 在第一届会议上，我们着重于使用Nelson-Siegel模型拟合中国利率期限结构，结果拟合效率非常好。 在第二部分中，我们建立了具有宏观经济变量的VAR模型，以预测Nelson-Siegel模型中的参数，并分别使用VAR和NS模型的组合来预测2019年和2020年的利率期限结构。 此外，就预测效率而言，VAR（Macro）-NS模型的性能要优于没有宏观经济变量的VAR-NS模型和简单的NS模型。
机器学习国债收益率-研究论文
05-20
我们给出了使用（非监督）机器学习（ML）技术（例如非负矩阵分解（NMF）和（统计确定性）聚类）来提取国债收益率潜在因素的显式算法和源代码。 NMF是一种流行的ML算法（用于计算机视觉，生物信息学/计算生物学，文档...
资金价格、利率期限结构和国债收益率曲线
02-15
资金价格、利率期限结构和国债收益率曲线，闵晓平，田澎，资金价格由微观经济行为主体与宏观经济调控主体的决策共同决定；资金价格的衡量工具是利率。利率期限结构是资金价格确定的基准。
收益率曲线历史变化情况一览1
08-08
期初时间期末时间持续交易日5Y国债收益率10Y国债收益率曲线变化期初利差（BP）变化（BP）期末利差（BP）5Y国债对期限利差变动的贡献10Y国债对期限利差变动
[Quant][Note] Yield Curve Momentum
te_sun的博客
09-07 141
Yield Curve momentum 论文阅读笔记
收益率曲线
最新发布
weixin_51104503的博客
09-16 252
收益率曲线（Yield curve），又称股息率曲线、孳息曲线或利率结构曲线，是金融学概念。收益率曲线是描述在某一时点上、一组相似的金融产品（通常是债券）的收益率与其存续期限（duration）之间数量关系的一条曲线。收益率曲线图中的纵轴代表收益率，横轴代表到期期限。金融数学上更严谨的探讨通常会用利率的期限结构（term structure of interest rates）这个名字。收益率曲线一般是条斜率为正的单调函数。一般是经济衰退的预兆。
hermit插值法求收益率曲线
06-11
Hermit插值法可以用于拟合收益率曲线，从而得到一个更加精确的收益率函数。具体来说，可以按照以下步骤进行： 1. 收集收益率数据，包括不同到期期限的债券收益率数据等。 2. 根据收益率数据，构建插值均差表。对于每个到期期限，可以使用该期限附近的债券收益率数据来进行插值。 3. 计算插值多项式系数。根据Hermit插值的公式，可以通过插值均差表计算出插值多项式的系数，从而得到收益率函数。 4. 对收益率函数进行检验。可以使用其他数据点来检验所得到的收益率函数的准确性。如果拟合效果不佳，可以尝试调整插值均差表中的数据点。 需要注意的是，Hermit插值法的缺点是可能会出现振荡现象，因此在使用时需要谨慎。此外，收益率曲线可能会受到许多其他因素的影响，需要综合考虑各种因素来得到更加准确的收益率函数。

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