关于参数估计的一些思考

参数估计，是已知（默认、假设）变量分布的前提下，为变量分布寻找最合适的参数值。

需要样本，即变量的抽样。

 

要想估计参数，显然应该利用分布 将参数值和样本数值联系起来：利用样本值，去寻找最合适的参数——这说明，参数其实是可以有很多选择的，我们希望找到最好/较好的。

 

1.拉格朗日乘子法（傻瓜做法）：

根据分布，变量取任意个样本值都有一定的可能性；连乘，这些可能性。找到一组参数能最大化这个可能性。

2.点估计：

一般使用（多阶）原点矩，即统计量来列方程组，解出相应参数值。

所以，选定的统计量组不同，解出的参数值不同？【待思考】

3.区间估计

找到参数的分布？然后划定一个范围。