数值分析——解线性方程组

 

解线性方程组

方法大致可以分为两类：直接法和迭代法。

一. 直接法

1. 高斯消去法

所谓的高斯消去法就是线代里解线性方程组所用的方法。

2. 三角分解法

三角分解法用的就是矩阵的LU分解，即。

其中：

1). 直接三角形分解：，称为杜利特尔分解，L为单位下三角矩阵，D为对角矩阵，U为单位上三角矩阵；

2). 改进平方根法：，称为楚列斯基分解，A为正定对称矩阵，；

3). 追赶法： ，称为crout分解；

二. 迭代法

对于：A可以分解为：，其中，M称为分裂矩阵。

所以，，由此求得：。

又因为，

所以，，记，

则改写为： ，其中B称为迭代矩阵。

将A分解为：，其中，D为对角矩阵，L为下三角矩阵，U为上三角矩阵；

1). 雅可比迭代法：；

2). 高斯-塞德尔法：

3). SOR法：