- 设 X t X_t Xt为一随机游走序列: X t = X t − 1 + ε t X_t=X_{t-1}+\varepsilon_t Xt=Xt−1+εt, X 0 = 0 X_0=0 X0=0。求 C o r r ( X t , X t + k ) Corr(X_t,X_{t+k}) Corr(Xt,Xt+k)。
C o r r ( X t , X t + k ) = C o v ( X t , X t + k ) V a r ( X t ) V a r ( X t + k ) {\rm Corr}(X_t,X_{t+k})=\frac{ {\rm Cov}(X_t,X_{t+k})}{\sqrt{ {\rm Var}(X_t){\rm Var}(X_{t+k})}} Corr(Xt,Xt+k)=Var(Xt)Var(
例题:随机游走
最新推荐文章于 2022-09-05 09:32:07 发布
本文探讨了一维随机游走序列Xt的性质,通过数学推导得出Corr(Xt, Xt+k)的表达式,展示了随机游走中不同步数之间的相关性,最终得出了相关系数的计算公式。"
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