爬取股票全ATick数据

舔狼

已于 2024-10-08 20:27:00 修改

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分类专栏： A股数据文章标签： python 数据分析

于 2024-10-08 20:26:28 首次发布

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爬取股票全ATick数据

概述

在金融市场分析中，Tick数据是非常重要的资源，它记录了股票在每一交易时间内的价格变动。对于量化交易者和分析师来说，获取并分析这些数据是至关重要的。本文将介绍如何使用Python爬取股票的Tick数据，并将其存储到本地。

环境准备

在开始之前，请确保你已经安装了Python环境以及以下库：

xtquant.xtdata：用于获取股票行情数据。
json：用于处理JSON数据。
multiprocessing：用于并行处理。
csv：用于操作CSV文件。
os：用于操作系统级别的功能。

步骤1：导入必要的库

这里使用的是迅投qmt系统，本程序也是基于qmt发布的行情，变量SUBSCRIBE_LIST即为订阅的标的代码

from datetime import datetime, timezone, timedelta
import xtquant.xtdata as xd
import json
import multiprocessing as mp
from Account_and_Trader_information import SUBSCRIBE_LIST
import csv
import os

步骤2：设置基础变量

today = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
data_latest = {
   }

这里我们定义了today变量来存储当前日期，data_latest用于存储最新的股票数据。

步骤3：定义时间戳转换函数

def timestamp_to_datetime(timestamp):
    dt_object = datetime.fromtimestamp(timestamp / 1000.0, tz=timezone(timedelta(hours=8)))
    dt_string = dt_object.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    return dt_string

这个函数将时间戳转换为可读的日期时间格式。

步骤4：定义保存数据为JSON的函数

def save_dict_as_json(data, filename):
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=4)

步骤5：定义存储股票信息到CSV的函数

def store_stock_info_csv(data):
    for stock_id in data.keys():
        stock_info = data[stock_id]
        filename = f'./data/fiveab/{
     today}/{
     stock_id}.csv'
        if not os.path.exists(filename):