5秒导读:本期讲述中心极限定理的证明,并借此说明为什么高斯分布应用如此广泛
中心极限定理告诉我们,想找个极端的东西非常不容易,比如说西瓜一般重2-5公斤,200kg的瓜或许有,但是你要找到却不容易。这个道理看似很简单,但是要说明却真的不容易(注:本期涉及较多之前从未说明过的数学内容,我们会简单的一带而过的说明一下)。
一般而言,玩AI是不会讲关于证明的东西,但这一次却是例外,因为相比定理的证明,我们更关心的是高斯分布的应用为什么会如此广泛!
在说明中心极限定理之前,我们先从一个叫做特征函数的玩意说起。
所谓的特征函数定义如下
额,这里相信你已经看出来了这不就是傅里叶变换嘛?(当然差了个负号,逆变换的时候加一个负号就好)
关于特征函数有2个重要性质:
1 如果随机变量X和Y独立那么X+Y的特征函数为X与Y特征函数的乘积
2 如果X和Y的特征函数一样,那么X和Y的分布也一样!也就是说特征函数唯一决定分布函数。
好吧,关于傅里叶变换,我们也简单说明一下。所谓傅里叶变换是指将f(t)变换为如下形式