如何做组间差异检验_Stata: 如何检验分组回归后的组间系数差异？

连享会 2019金秋十月-空间计量专题研讨班

Note：该文已发表。连玉君, 2017, 如何检验分组回归后的组间系数差异?, 郑州航空工业管理学院学报 35, 97-109. PDF 原文下载

问题背景

如果两个样本组中的模型设定是相同的，则两组之间的系数大小是可以比较的，而且这种比较在多数实证分析中都是非常必要的。 举几个例子，让诸位对这类问题有点感觉：

Cleary, S., 1999, The relationship between firm investment and financial status, Journal of Finance, 54 (2): 673-692. Tabel IV

连玉君, 彭方平, 苏治, 2010, 融资约束与流动性管理行为, 金融研究, (10): 158-171. 表2

下面使用我在stata初级班讲座 (连玉君课程)中的例子，列举几种方法。

调入 stata 自带的数据集 nlsw88.dta。

• 份数据包含了 1988 年采集的  2246 个妇女的资料，包括：小时工资 wage，每周工作时数 hours， 种族 race 等变量。

• 我们想研究的是妇女的工资决定因素是否存种族差异。

• 最为关注的是白人和黑人(相当于把原始数据分成了两个样本组：白人组和黑人组)的工资决定因素是否存在差异。

• 分析的重点集中于工龄(ttl_exp)和婚姻状况(married) 这两个变量的系数在两组之间是否存在显著差异。

下面是分组执行 OLS 回归的命令和结果：

结果：

可以看到，ttl_exp 变量在 [white 组] 和 [black 组] 的系数分别为 0.251 和 0.269， 二者都在 1% 水平上显著异于零。

问题在于：我们能说 0.269 比 0.251 大吗？

从统计意义上来看，答案显然没有那么明确(小学五年级的小朋友会觉得这根本不是个问题！)。

对而言，若把注意力放在 married 这个变量上，或许更容易判断二者的差异是否显著。因为，_b[married]_white (白人组的 married 估计系数) 为 -0.737**，而 _b[married]_black 为 0.091 —— 前者在 5% 水平上显著为负，而后者不显著。

即便如此，我们仍然无法直接作出结论：_b[married]_white < _b[married]_black，因为二者的置信区间尚有重叠：