eacf怎么定阶_6 ARMA模型 | 金融时间序列分析讲义

6.4 ARMA模型辨识

可以逐个从低阶模型尝试，

\(p+q\)越小越好，

找到AIC最小的选择，

用精确最大似然或者条件最大似然方法估计参数。

对残差进行白噪声检验以验证模型是否充分。

R的forecast包提供了一个auto.arima()函数，

可以自动进行模型选择。

TSA包提供了一个armasubsets()函数用于模型选择。

Tsay和Tiao(1984)提出了一个对ARMA定阶的辅助工具EACF，

其结果可以用与\((p,q)\)有关的二维表格表示，

结果包含由字母“O”组成的三角形，

锐角顶点在\((p,q)\)位置。如

\[

\begin{array}{*9c}

& \text{MA} \\

\text{AR} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 &5 & 6 & 7 \\

\hline

0 & X & X & X & X & X & X & X & X \\

1 & X & O & O & O & O & O & O & O \\

2 & * & X & O & O & O & O & O & O \\

3 & * & * & X & O & O & O & O & O \\

4 & * & * & * & X & O