数学建模债券投资组合_金融建模与投资管理中的数学

内容概要

本书涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。

这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术：矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展，如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等，进行了深入的讨论。

借助大量的实例，福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域，包括广泛的有用的金融应用，如：

套利定价

利率建模

衍生品定价

信用风险管理

股票和债券投资组合管理

风险管理及其他

《金融建模与投资管理中韵数学》、以深入的视角和专业的见解将金融理论和数学技术紧密地联系起来。

作者简介

塞尔焦·M·福卡尔迪，总部在巴黎的咨询公司天祥集团的创始人之一。塞尔焦在热那亚大学的CINEF(经济、金融跨学科研究中心)授课，是期刊《证券投资组合管理》的编委。他发表了诸多关于经济物理学的论文，并与他人合写了两部著作：《市场建模：新的理论和方法》和《风险管理：框架、方法和实践》。他的研究兴趣包括多重异质投资者之间的交互作用的建模以及基于协整和动态因素分析的大规模股票资产的经济计量学分析。塞尔焦在热那亚大学取得了电子工程的本科学位，在伽利略法拉利电工技术学院(都灵)取得了通讯学的研究生学位。

书籍目录

第1章　从金融艺术到金融工程

第2章　金融市场概览、金融资产和市场参与者

第3章　金融建模和投资管理的里程碑

第4章　微