中心极限定理_随机矩阵的中心极限定理

本文来自于笔者对陶哲轩的《Topics in Random Matrix Theory》的部分内容的总结, 我不确定能否将精彩的结论充分展现出来，欢迎读者批评指正。   

TWO

01

随机矩阵

随机矩阵指的是矩阵里的每个元素是一个随机变量，而不是一个确定值。

我们并不是对任意的随机矩阵都有兴趣，我们考虑的还是实对称的随机矩阵。矩阵的元素之间独立同分布，假定是高斯分布N(0,1). 因为M_n的operator norm是O(\sqrt(n))，所以我们对M_n进行归一化，

矩阵的特征值和特征向量可以有效的刻画一个矩阵。因此我们对\frac{M_n}{\srqt{n}}的特征值分布非常感兴趣。Wigner半圆律说的是：当n趋于无穷大的时候，\frac{ M_n}{ \srqt{n}}的特征值分布会趋向于一个半径为2的半圆！Wigner半圆律是一个很大的结论，本质上相当于是随机矩阵的中心极限定律。和中心极限定律一样，即使矩阵