stata psm命令_互助问答第13期：PSM_DID 、工具变量回归中加入聚类命令等问题

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问题1: 关于GPCA（全局主成分分析模型）的相关Stata 命令

老师能否给一个使用全局主成分分析法，包括Stata命令的参考案例？

回答1

1.Stata可以通过变量进行主成分分析，也可以直接通过相关系数矩阵或协方差矩阵进行。

（1）sysuse auto,clear

pca trunk weight length headroom

pca trunk weight length headroom, comp(2) covariance

（2）webuse bg2,clear

pca bg2cost*, vce(normal)

2.Estat

estat给出了几个非常有用的工具，包括KMO、SMC等指标。

webuse bg2,clear

pca bg2cost*, vce(normal)

estat anti

estat kmo

estat loadings

estat residuals

estat smc

estat summarize

3.预测

Stata可以通过predict预测变量得分、拟合值和残差等。

webuse bg2,clear

pca bg2cost*, vce(normal)

predict score fit residual q （备注：q代表残差的平方和）

4.碎石图

碎石图是判断保留多少个主成分的重要方法。命令为screeplot。

webuse bg2,clear

pca bg2cost*, vce(normal)

screeplot

5.得分图、载荷图

得分图即不同主成分得分的散点图。命令为scoreplot。

webuse bg2,clear

pca bg2cost*, vce(normal)

scoreplot

6.旋转

对载荷进行旋转的命令格式为rotate。

webuse bg2,clear

pca bg2cost*, vce(normal)

rotate

问题2: 有关数据分析的几个问题

在用中国工业企业数据库的微观企业面板数据进行实证分析，被解释变量是y，核心解释变量是x和x^2，检验x对y的影响是否是U型，即一次项回归系数是负的，二次项回归系数是正的，还包括一些其它控制变量，回归方程是xtreg y x x^2, fe。我的问题包括：

第一，在做企业固定效应时，stata自动对100多万样本分了几十万聚类，是否还有必要在回归中加入聚类（cluster），如果要加入聚类的话，应该加入什么层面的聚类？比如省层面、地级市层面、县层面、行业层面、企业层面？有人提出cluster的数目不能太少，至少应该大于42&#