蒙特卡洛模拟_R语言 蒙特卡洛模拟计算

最新推荐文章于 2024-08-03 16:29:59 发布
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文章标签： 蒙特卡洛模拟
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本文介绍如何利用R语言进行蒙特卡洛模拟，通过构建概率统计模型解决实际问题，涉及随机变量抽样方法及模拟结果的统计分析，以获取问题解的估计值和精度评估。
摘要由CSDN通过智能技术生成
蒙特卡洛法的基本思想是： 为了求解问题，首先建立一个概率模型或随机过程，使它的参数或数字特征等于问题的解： 然后通过对模型或过程的观察或抽样试验来计算这些参数或数字特征，最后给出所求解的近似值。 解的精确度用估计值的标准误差来表示。 蒙特卡洛法的主要理论基础是概率统计理论，主要手段是随机抽样、统计试验。 用蒙特卡洛法求解实际问题的基本步骤为：

  1. 根据实际问题的特点．构造简单而又便于实现的概率统计模型．使所求的解恰好是所求问题的概率分布或数学期望；

  2. 给出模型中各种不同分布随机变量的抽样方法；

  3. 统计处理模拟结果，给出问题解的统计估计值和精度估计值。

考虑平面上的一个边长为1的正方形及其内部的一个形状不规则的“图形”，如何求出这个“图形”的面积呢？Monte Carlo方法是这样一种“随机化”的方法：向该正方形“随机地”投掷N个点，有M个点落于“图形”内，则该“图形”的面积近似为M/N。 a8074ba0c2d64d728262aece4654c4ff.png 
center distanceToCenter set.seed(1234)n mx b # 求向量distance中元素值小于半径1的个数# 因逻辑表达式结果要么0，要么1，故可用distance<1num pi <= 4*num
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weixin_39620845
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R语言 蒙特卡洛方法（Monte Carlo）
Mrrunsen的博客
10-09 1878
一个经典的例子是用蒙特卡洛模拟计算圆周率π，如下图所示，在正方形内产生足够多的随机点，这些点落在圆内的概率就是圆面积和正方形面积的比值，所以落在圆内的点的个数比上所有的点的个数（在正方形内的点）就等于落在圆内的概率。我们想知道X≥7的概率。但这样计算显然是很复杂的，我们可以用蒙特卡洛模拟，生成大量的符合泊松分布的样本，然后计算概率。这也就是说要想得到足够精确的结果，必须产生足够数量的随机数，也对计算机的性能提出了很高的要求。可以看到当随机数的个数n越来越大的时候，通过蒙特卡洛计算出的π逐渐接近真实值。
蒙特卡洛法计算二重积分.rar_buffalorfm_carefully24s_二重积分r编程_蒙特卡洛_计算二重积分
07-14
MATLAB是一种强大的数值计算和图形处理环境，非常适合进行这种模拟计算。首先，设定积分的上下限和采样的点数，然后生成对应数量的随机坐标点。接着，通过比较每个点的y坐标与被积函数值，确定点是否位于函数图像...
用r语言使用蒙特卡罗方法（分别用随机投点法，平均值估计法，重要抽样法，分层抽样法）计算e^x在（-1，1）上的定积分，并比较各种算法误差
一名C#后端开发橙须猿，君子乘舟而行，期待飘过万重山。
04-25 2263
首先定义被积函数为f(x)=exp(x)，然后用以下代码生成100000个随机点，并计算它们是否位于(-1,1)之间。最后，将所有落在该区间内的点的f(x)值求和并除以总的点数得到定积分的近似值。但是，我们可以比较估计值与蒙特卡罗方法所生成的不同随机样本数量的真实积分值之间的距离来评估误差。请注意，这里提供的所有示例代码都是基于特定函数和参数的。该代码会生成一个图形，其中包含每种方法的误差随着样本数量的变化而变化的情况。接下来是平均值估计法，它利用取样的平均值来近似估计目标函数的期望值。
数学建模--蒙特卡罗随机模拟
最新发布
Ctrl+CV九段手
08-03 1529
蒙特卡罗方法（Monte Carlo Method）是一种基于随机抽样和统计模拟的数值计算技术，广泛应用于数学建模、优化问题、概率密度函数积分等领域。其理论基础是大数定律，即通过大量重复试验来估计事件发生的频率作为其概率的近似值。
统计计算-随机模拟法（R语言）
08-01
随机模拟法，也称为蒙特卡洛模拟，是一种在统计计算中广泛应用的数值方法，尤其在处理复杂的积分问题时。这种技术通过大量的随机抽样来近似问题的解，而不是直接寻找精确解。本示例中，我们看到四种不同的随机模拟...
蒙特卡罗.R_蒙特卡洛_
09-30
R语言作为强大的统计分析工具，其丰富的库函数和灵活的数据处理能力使得蒙特卡洛模拟变得简单。在R中，我们可以通过以下步骤实现VaR的蒙特卡洛计算： 1. **数据准备**：首先，需要获取投资组合中每项资产的价格历史...
基于R语言预测多风险因子VaR值的蒙特卡洛程序
04-17
完全估值法，可处理非线性、大幅波动与厚尾问题；利用计算机反复生成模拟数据，计算结果更具可靠性和精确性；利用风险因子变化的历史数据信息改善和修正随机模拟模型，对风险因子未来变化的模拟更贴近现实
aa.zip_2227484. com_蒙特卡洛_蒙特卡洛算法
09-20
总的来说，“aa.zip_2227484.com_蒙特卡洛_蒙特卡洛算法”这一压缩包可能包含了一个用编程语言实现的蒙特卡洛算法程序，用于演示如何通过随机模拟来估算圆周率。这样的程序可以帮助学习者直观理解蒙特卡洛算法的工作...
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蒙特卡罗模拟（方法），也称为计算机随机模拟方法、统计模拟法、统计试验法，是基于”随机数“的计算方法，或者是说把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。其数学基础是大数定律与中心极限定理。其基本思想是：为了求解问题，先建立一个概率模型或随机过程，再通过对过程的观察或抽样试验来计算参数或数字特征。最后求出解的近似值。 蒙特卡罗模拟求解实际问题的基本步骤： （1）根据问题特点，构造概率统计模型，使所求的解是所求问题的概率分布或数学期望。 （2）给出模型中各种不同分布的随机变量的抽样方法。 （3）统计处理模拟结
蒙特卡洛模拟计算风险价值VAR之R语言实现
一蓑烟雨任平生
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一、解析VAR当在分析方法中计算风险价值（VAR）时，我们需要假设金融工具的返回遵循一定的概率分布。最常用的是正态分布，这也是为什么我们通常称它为delta normal方法。要计算VAR，我们需要找到一个阈值（T），来确定显著性（如95%、99%、99.9%）。使用函数F的标准正态累计分布：将逆累积分布函数应用到1-α：虽然我们不知道非正态分布的累积函数和它的逆的数学公式，但我们可以用计算机来解...
蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation）
weixin_43156294的博客
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蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation）是一种基于随机数的数学技术，用于模拟复杂系统和计算问题，特别是那些涉及多个变量和大量不确定性的情况。这种模拟方法得名于摩纳哥的蒙特卡洛赌场，因为其随机性和不可预测性与赌博游戏相似。
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王斯的博客
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前言 二十世纪最伟大的10大算法之一，数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。所谓蒙特卡洛方法，简单地说就是将问题转化成一个概率问题.并用计算机模拟产生一堆随机数据，之后就是对随机数据的统计工作了！ 蒙特卡洛模拟方法=建立概率模型+计算机模拟+数理统计 实例分析 1.应用蒙特卡洛模拟方法计算Π值 1）基本原理 P=圆的面积/正方形的面积 P=Π/4 2）用计算机模拟，产生0—1之间的二维的随机数 在正方形的内部产生.
R语言：蒙特卡洛模拟
FightingBob的博客
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hello，大家好，今天带给大家的是一种计算机模拟的方法——蒙特卡洛模拟（Monte Carlo）。这是一种基于概率统计模型所衍生的一种计算机模拟的方法，而它的原理就是概率论中所涉及的“大数定律”，也就是在实验次数非常多时，频率会依概率收敛，即频率非常接近概率。 蒙特卡洛模拟的基本思路可以归纳为三步：构造问题的概率模型->从已知概率分布中抽样->建立所需的统计量。后面我会用两个例子来做详细的解释。因为本人后续的学习内容要以R语言为主，因此这两个例子我都是基于R语言来实现的。 例1 蒙特卡洛模拟求
R语言使用蒙特卡洛模拟进行正态性检验及可视化
拓端研究室TRL
01-24 843
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蒙特卡罗方法，Monte-Carlo Simulation的使用案例
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我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影，预测股价，预测股票的最大损失，预测结构性债券的价格。那么什么是蒙特卡洛模拟呢？蒙特卡洛模拟最牛的地方在哪里呢？ 首先介绍一下，蒙特卡洛模拟是一种统计学的方法，它是用来模拟大量数据的。如果你直接看这句话，会被直接干晕掉，啥叫统计学的方法，为啥要模拟大量数据？所以，了解一个陌生问题的第一步就是要问为什么，这符合所有人的思考习惯，我们接下来就来解答大家几
备战数学建模41-蒙特卡罗模拟(攻坚战5)
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蒙特卡罗⽅法⼜称统计模拟法，是⼀种随机模拟⽅法，以概率和统计理论⽅法为基础的⼀种计算⽅法，是使⽤随机数（或更常⻅的伪随机数）来解决很多计算问题的⽅法。将所求解的问题同⼀定的概率模型相联系，⽤电⼦计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解。为象征性地表明这⼀⽅法的概率统计特征，故借⽤赌城蒙特卡罗命名。
数学建模学习：蒙特卡洛模拟
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08-03
蒙特卡洛模拟在R语言中的实现可以通过以下步骤进行： 1. 构造问题的概率模型：首先，需要确定要解决的问题，并将其转化为概率模型。例如，可以使用概率密度函数来表示要求解的积分或概率分布。 2. 从已知概率分布中抽样：使用R语言中的随机数生成函数，如runif()或rnorm()，从已知的概率分布中生成随机样本。这些样本将用于模拟问题的不确定性。 3. 建立所需的统计量：根据问题的要求，使用抽样数据计算所需的统计量。例如，可以使用抽样数据计算积分的近似值或估计概率分布的参数。 下面以两个例子来说明蒙特卡洛模拟在R语言中的实现： 例1：蒙特卡洛模拟求积分 在这个例子中，我们要使用蒙特卡洛模拟来估计函数 f(x) = x^2 在区间 [0, 1] 上的积分值。首先，我们可以使用runif()函数生成在 [0, 1] 区间上均匀分布的随机样本。然后，根据这些样本计算函数值，并求取平均值，最后乘以区间长度得到积分的近似值。 例2：蒙特卡洛模拟在项目管理中的应用 在这个例子中，我们要使用蒙特卡洛模拟来估计一个项目的完成时间。首先，我们需要确定项目中各个任务的完成时间的概率分布。然后，使用R语言中的随机数生成函数，如rnorm()，从这些概率分布中生成随机样本。接下来，根据这些样本计算项目的完成时间，并重复模拟多次以得到一个分布。最后，可以使用这个分布来估计项目的完成时间的概率分布。 总结起来，蒙特卡洛模拟在R语言中的实现包括构造问题的概率模型、从已知概率分布中抽样和建立所需的统计量。通过这些步骤，可以使用蒙特卡洛模拟来解决各种问题。
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