联合密度函数求期望_【数学之路】应用随机过程(条件概率与条件期望 上)

离散情形

如果

和

都是离散型随机变量，那么对于所有使

的

，在

的条件下，定义

的

条件概率质量函数(condition probability mass function)为：

类似地，在

的条件下，定义

的

条件概率分布函数(condition probability distribution function)为：

在

的条件下，给出

的

条件期望(condition expectation)：

显然，当

和

独立时，

连续情形

如果

和

有联合密度函数

，那么对于所有

的

值，给定

时的

的

条件概率密度函数(condition probability density function)为：

为了充分说明上述定义的动机，做适当的操作：

也就是说，对于小值

，

近似地给出了

在

下

在

下的条件概率。

通过取条件计算期望和概率

对于所有