联合密度函数求期望_【数学之路】应用随机过程(条件概率与条件期望 上)

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离散情形

如果

都是离散型随机变量,那么对于所有使
,在
的条件下,定义
条件概率质量函数(condition probability mass function)为:

类似地,在

的条件下,定义
条件概率分布函数(condition probability distribution function)为:

的条件下,给出
条件期望(condition expectation)

显然,当

独立时,

连续情形

如果

有联合密度函数
,那么对于所有
值,给定
时的
条件概率密度函数(condition probability density function)为:

为了充分说明上述定义的动机,做适当的操作:

也就是说,对于小值

近似地给出了
下的条件概率。

通过取条件计算期望和概率

对于所有

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