python预测模型评分合理区间_stats模型的置信区间和预测区间

更新请参阅第二个更新的答案。一些模型和结果类现在有一个get_prediction方法，该方法提供包括预测区间和/或预测平均值的置信区间在内的附加信息。

旧答案：

iv_l和iv_u给出了每个点的预测间隔的限制。

预测区间是观测值的置信区间，包括误差估计。

我认为，平均预测的置信区间在statsmodels中还不可用。

(实际上，拟合值的置信区间隐藏在影响异常值汇总表中，但我需要对此进行验证。)

正确的statsmodels预测方法在TODO列表中。

添加

OLS有置信区间，但访问有点笨拙。

要在运行脚本后包含：from statsmodels.stats.outliers_influence import summary_table

st, data, ss2 = summary_table(re, alpha=0.05)

fittedvalues = data[:, 2]

predict_mean_se = data[:, 3]

predict_mean_ci_low, predict_mean_ci_upp = data[:, 4:6].T

predict_ci_low, predict_ci_upp = data[:, 6:8].T

# Check we got the right things

print np.max(np.abs(re.fittedvalues - fittedvalues))

print np.max(np.abs(iv_l - predict_ci_low))

print np.max(np.abs(iv_u - predict_ci_upp))

plt.plot(x, y, 'o')

plt.plot(x, fittedvalues, '-', lw=2)

plt.plot(x, predict_ci_low, 'r--', lw=2)

plt.plot(x, predict_ci_upp, 'r--', lw=2)

plt.plot(x, predict_mean_ci_low, 'r--', lw=2)

plt.plot(x, predict_mean_ci_upp, 'r--', lw=2)

plt.show()