java 多元线性回归_手动计算多元线性回归（OLS）的置信区间

最新推荐文章于 2021-03-13 14:53:05 发布

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文章标签： java 多元线性回归

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_34879325/article/details/114460653

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这篇博客介绍了如何手动计算多元线性回归中的置信区间，作者通过R代码展示了如何计算单个系数的标准误差，并在不同数据集上进行验证。虽然在简单线性回归中公式有效，但在涉及多个变量时，该方法产生了错误的结果。

摘要由CSDN通过智能技术生成

我试图了解如何手动计算多元线性回归(OLS)的置信区间 . 我的问题是我不知道如何计算所有单个系数的标准误差 .

$chart?cht=tx&chl=SE=%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B%5Cfrac%7B%5CSigma%7By_i-y%27_i%7D%7D%7Bn-2%7D%7D%7D%7B%5Csqrt%7B%5CSigma%7B(x_i-x%27)%5E2%7D%7D%7D$

事实证明，该公式有效 . 但是，我并没有完全理解这个公式 . 例如，为什么(-2)位于公式的顶部 . 为了验证正确性，我编写了以下已经显示标准错误的代码：

summary(QR, se='boot')

alligator = data.frame(

lnLength = c(3.78, 3.71, 3.73, 3.78),

lnWeight = c(4.43, 4.38, 4.42, 4.25)

)

alli.mod1 = lm(lnWeight ~ ., data = alligator)

newdata = data.frame(

lnLength = c(3.78, 3.71, 3.73, 3.78)

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