第五章、时间序列计量经济学模型
5.1时间序列模型的序列相关性
5.1.1序列相关概念
对一时间序列模型
关于随机误差项有一基本假定是它们之间不相关,即
当这一假定不再满足时,如果其他基本假定都满足,则
,此时
如果相关的解释变量只相差一期
,称为一阶序列相关或一阶自相关。一般我们设这一相关是线性的,即
,其中
是自相关系数。
是满足OLS假定的误差项。
如果是
,称为s阶序列相关或s阶自相关。
5.1.2实际问题中的序列相关
(一)经济现象固有惯性当期投资与前几年的投资有关;
当期消费受原有消费水平制约;
企业当期产量与前几期产量密切相关。
因为被解释变量
自相关,引起随机误差项序列相关。
(二)随机误差项本身自相关
一些影响因素,如战争、自然灾害,会持续若干时期。
例如在消费模型中,消费习惯处在误差项中,并且会持续一段时间,引起误差项的序列相关。
(三)模型设定偏误(虚假序列相关)
(1)遗漏重要变量:
误差项中包含该重要变量,会随这一重要变量的变化而变化,进而产生序列相关。
(这是遗漏变量的又一后果)
(2)函数形式不当:
如这是模型中带有平方项,误设模型中没有,那么平方项就在误差中,误差就会随平方项变动,进而产生序列相关。
又如真实模型中带有滞后项,误设模型中没有。类似地也会造成序列相关。
(四)数据处理不当
如按月数据转化成按季度数据,需要进行平滑处理:一二三月、二三四月、三四五月取平均...