一阶广义差分模型_计量经济学第10讲（时间序列计量经济学模型：序列相关性）...

第五章、时间序列计量经济学模型

5.1时间序列模型的序列相关性

5.1.1序列相关概念

对一时间序列模型

关于随机误差项有一基本假定是它们之间不相关，即

当这一假定不再满足时，如果其他基本假定都满足，则

，此时

如果相关的解释变量只相差一期

，称为一阶序列相关或一阶自相关。一般我们设这一相关是线性的，即

，其中

是自相关系数。

是满足OLS假定的误差项。

如果是

，称为s阶序列相关或s阶自相关。

5.1.2实际问题中的序列相关

(一)经济现象固有惯性当期投资与前几年的投资有关；

当期消费受原有消费水平制约；

企业当期产量与前几期产量密切相关。

因为被解释变量

自相关，引起随机误差项序列相关。

(二)随机误差项本身自相关

一些影响因素，如战争、自然灾害，会持续若干时期。

例如在消费模型中，消费习惯处在误差项中，并且会持续一段时间，引起误差项的序列相关。

(三)模型设定偏误(虚假序列相关)

(1)遗漏重要变量：

误差项中包含该重要变量，会随这一重要变量的变化而变化，进而产生序列相关。

(这是遗漏变量的又一后果)

(2)函数形式不当：

如这是模型中带有平方项，误设模型中没有，那么平方项就在误差中，误差就会随平方项变动，进而产生序列相关。

又如真实模型中带有滞后项，误设模型中没有。类似地也会造成序列相关。

(四)数据处理不当

如按月数据转化成按季度数据，需要进行平滑处理：一二三月、二三四月、三四五月取平均...