dual thrust 策略改进_vn.py学习记录CTA策略之三DUAL_THRUST

1.策略思路:日内区间突破思路

VNPY的模板中只用到了两天的数据,用T-1日的数据找到波动RANGE=HH-LL,定义突破的上下边界为T日的开盘价OPEN + k1RANGE , OPEN-k2*RANGE

突破上边界做多,跌破下边界做空,尾盘平仓.

做多后跌破下边界后反手做空,反之亦然,但一日内的多空操作仅仅一次.

2.vnpy实现

2.1从CtaTemplate基类继承,策略名定义为DualThrustStrategy.参数3个,fixed_size代表每次交易手数,k1是上边界远离开盘价多少个range,k2是下边界远离开盘价多少个range.

变量代表策略里边不断迭代的量:

day_open:开盘价,每次交易日变更的时候需要变更一次.一天只变化一次.

day_high:记录当天的最高价,为了找区间用的.

day_low:如上

day_range: 等于day_high-day_low

long_entry:上边界价格

short_entry:如上

exit_time:不是变量,因为不变化. 为了保证是日内策略,尾盘平仓.

long_entered:当天是否开过多头,为了控制一天只开一次多仓用的.

short_entered:如上

绩效:这个策略写起来比较简单,绩效如下: