CTA策略01_dualThrust

## dualThrust介绍

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。

具体说：

1、首先计算:

~~~~(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;

(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;

(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)

(4)BuyLine = Open + K1*Range

(5)SellLine = Open + K2*Range

 

2.构造系统

(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；

(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

 

 

## 回测图

参数 :

```

平台:vnpy

滑点手续费等均采用vnpy默认配置.(0.2滑点,0.3/万手续费)

测试标的:if0000

时间:2010418-20100818

k1=0.5

k2=0.5

```

回测图:

 

图示说明:

从上到下

第一张:交易次数和盈亏关系

第二张:基准行情

第三张:总资金图(如果每日都交易那么基本和第一张形态一样)

第四张:仓位图

第五张:每日的多空仓线

 

 

综合盈亏信息:

~~~~```

第一笔交易： 2010-04-29 14:56:00

最后一笔交易： 2010-08-18 14:56:00

总交易次数： 55.0

总盈亏： 20,105,684.34

最大回撤: -3,332,557.8

平均每笔盈利： 365,557.9

平均每笔滑点： 12,000.0

平均每笔佣金： 5,023.92

胜率 61.82%

盈利交易平均值 1,093,843.81

亏损交易平均值 -813,571.67

盈亏比： 1.34

 

总交易日： 77

盈利交易日 30

亏损交易日： 20

起始资金： 1000000

结束资金： 21,105,684.34

总收益率： 2,010.57%

年化收益： 2,527.52%

总盈亏： 20,105,684.34

最大回撤: -3,043,602.3

百分比最大回撤: -84.48%

总手续费： 276,315.66

总滑点： 660,000.0

总成交金额： 9,210,522,000.0

总成交笔数： 110.0

日均盈亏： 261,112.78

日均手续费： 3,588.52

日均滑点： 8,571.43

日均成交金额： 119,617,168.83

日均成交笔数： 1.43

日均收益率： 10.53%

收益标准差： 52.68%

Sharpe Ratio： 3.1

```

 

可见在2010年这个效果还是非常惊人的,

谁有2018到2019的股指期货的mongo分钟数据,求分享,谢谢啦,很多策略很久前可以,现在可能失效,所以能用近期数据回测最为准确,