博弈论66个经典例子_算法博弈论二十讲—2. 机制设计基础

《算法博弈论二十讲》（Twenty lectures on Algorithmic game theory）是2016年由Tim Roughgarden写成的一本入门级教材，中文版由电子科技大学郝东教授及其学生共同翻译，并由机械工业出版社于2020年1月。为了敦促自己，我将通过一系列小文章与感兴趣的朋友一起学习和讨论这一奇妙的新领域。本文是这个系列的第二篇。

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经济学专业的同学对“机制设计”不会陌生，这是一门关于规则制定的学科。在第2章中，作者介绍了机制设计领域的一个经典问题——单物品拍卖(single-item auction)。

2.1 单物品拍卖

考虑有位卖家想要售卖一件物品(a single item)的情形，假设有

个竞拍者都想要买这件物品，并分别对该物品有一个非负的估值

——即竞拍者

为得到该物品愿意支付的最高额度。并且，每位竞拍者对物品的估值是私人信息，不为卖家和其他买家所知。

不论在什么样的竞拍规则下，每个买家最终只有两种结果：未拍得和拍得。如果竞拍者

未拍得物品，认为其效用为0；如果竞拍者出价

拍得了物品，则其效用为

。

注：之后几章都会用这一简单模型描述竞拍者的效用。作者在书中写道这是一个“拟线性效用模型”(quasi-linear utility)，即效用函数形如

。对我个人而言，

在这一具体问题中作为效用是很好理解也比较符合实际的，但我不是很明白为什么这便是quasi-linear了。而且我在知乎看到一个问题讨论为什么拍卖问题要假设拟线性效用：经济学关于拍卖，公平分担mechanism design的拟线性效用(quasi-linear)假设，也不太能理解为了能够求解而做出“拟线性效用”假设的逻辑(大概我并不适合理论研究吧)。

2.2 密封价格拍卖

本章将介绍的内容会专注于一类简单的拍卖形式：密封价格拍卖(Sealed-Bid Auctions)。具体如下：

1. 每个竞拍者

私下将其报价

提交给卖家；

2. 卖家决定谁能得到物品；

3. 卖家决定卖出的价格。

上述步骤的第二步通常是将物品分给最高报价者(本书中的问题也将采用这种方法)，在后续第5、6章，我们也将会看到其他方法的重要之处。而第三步将是很有意思的一环，不同的方法将对竞拍者的行为有显著的不同影响。

2.3 第一价格拍卖

在第一价格拍卖(First-Price Auctions)中，获胜的竞拍者需要支付的价格就是其报价，这也是现实中很常见的一种拍卖方式。

但是在第一价格拍卖中，参与者很难计算该如何报价，设计者也很难预测拍卖中将发生什么。让我们做一个简单的思想实验来体验一下：假想你参与了一场第一价格拍卖，竞拍者(包括你自己)对拍卖物品的估值是其生日的月份与日期之和，即位于2(1月1日)和43(12月31日)之间；如果你想最大化自己的效用，该提交多高的报价呢？如果只有你和另一个竞拍者参与拍卖，知道对方的生日会对你做出决策有帮助吗？如果有更多竞拍者，情况又会如何？

2.4 第二价格拍卖和占优策略

第二价格拍卖(Second-Price Auctions)也即维克里拍卖(Vickrey auctions)，是另一种著名的密封拍卖方式。在这种拍卖中，报价最高者支付第二高的报价得到拍卖的物品。接下来，作者用两个命题及其证明说明了维克里拍卖的两个重要性质。

命题1. 在维克里拍卖中，每个竞拍者

都有占优策略：按自己对物品真正的估值

提交报价

，即令

。

注：占优策略是不论其他竞拍者如何报价都能使本竞拍者的效用最大化的策略。

证明1. 考虑任意一个竞拍者

，其报价为

，其他竞拍者的报价组合为

。令

表示除了竞拍者

的报价之外的最高报价，则竞拍者

的报价会带来两种不同的结果：(1) 如果

，则

未能赢得拍品，其效用为0；(2) 如果

，则

支付价格

拍得拍品，效用为

。然后对其他竞拍者的报价分情况讨论：

(1) 当

，如果

的报价高于或等于

，

将成功拍得拍品，但其效用

；如果

的报价低于

，

将输掉拍卖并且效用为0；此时

提交任何一个低于

的报价即可以将效用最大化。

(2) 当

，如果

的报价高于或等于

，

将成功拍得拍品，其效用

；如果

的报价低于

，

将输掉拍卖且效用为0；此时要使效用最大化，则

提交的报价需要至小与其对物品的估值等价。

综合两种情况，不论其他竞拍者如何报价，只要

的报价与其对物品的估值相等，就能使效用最大，即令

是竞拍者

的占优策略。▮

命题2. 在维克里拍卖中，每个诚实(按照估值报价)的竞拍者都能得到非负的效用。

证明2. 对任意一个竞拍者

来说，拍卖的结果只有两个：(1)

i

未拍得拍品，其效用为0；(2)

成功拍得拍品，其效用为对拍品的估值减去第二高的报价。在第(2)种结果中，由于

是诚实的竞拍者，其赢得拍卖的报价等于估值且高于第二高的报价，因此效用大于0。从而，不论结果如何，诚实的竞拍者的效用总不会小于0。▮

命题1意味着第二价格拍卖很容易参与，竞拍者不需要推测其他竞拍者的估值和报价，也不需要关心有多少其他竞拍者。而命题2则意味着参与第二价格拍卖不会有损失，按照自己真实的估值报价的竞拍者不会后悔参与到这场拍卖中来。

2.5 理想的拍卖

这里之所以说第二价格拍卖是理想的拍卖，是因为它满足了三个良好的性质。

定理1. 第二价格拍卖满足以下几条性质：

(1) 它是DSIC的；

(2) 它是社会福利最大化的；

(3) 它可以在多项式时间(实际上是线性时间)内实施。

第(1)个性质中的DSIC是占优策略激励相容。它使竞拍者的报价变得简单易行，也使拍卖设计者能够更容易地推测拍卖结果。

定义1. 占优策略激励相容

在一场拍卖中，如果按自己的估值真实报价对每一个竞拍者都是一个占优策略，并且真实报价的竞拍者的效用都非负，那么称该拍卖是占优策略激励相容的(Dominant-Strategy Incentive Compatible，DSIC)。

注：这一性质成立的假设是“如果存在明显的占优策略，竞拍者一定会选择该策略”，这是一个不算强的假设。

第(2)个性质中的社会福利在单物品拍卖中定义为

。其中，如果竞拍者

成功拍得拍品，则

为1，否则为0。因为第二价格拍卖是单物品拍卖，所以这里的社会福利就是赢家的估值，或者如果没有赢家的话，社会福利就是0。在一场所有竞拍者都诚实报价的拍卖中，如果拍卖结果能导致最大的社会福利，就说该拍卖是社会福利最大化的(welfare maximizing)。这一性质使得拍卖能够选出对拍品估值最高的竞拍者，即使我们并不提前知道竞拍者的估值。

第(3)个性质中则是指完成拍卖结果计算所需要的时间随着拍卖参与者的增加线性增加，即可以在很短时间内运行出结果，从而保证实施效率。

2.6 经典案例：关键字搜索拍卖

搜索引擎的搜索结果页面上一般有两类内容：一类是根据PageRank等算法得到的与搜索关键字相关的源生链接，另一类则是通过付费呈现出来的广告链接。每次我们在搜索引擎上搜索关键字时，搜索引擎在背后都实时地运行着一场拍卖，来决定哪些广告商的链接被显示出来、以怎样的次序排列、以及要付多少钱。这样的关键字搜索拍卖创造了巨大的利润，在2006年，这一块的利润占据了谷歌总利润的98%。

假设某个搜索结果页面上有

个广告链接位置(

)，将被出售给不同类型的广告主。使用点击率(Click-Through Rate，CTR)量化不同广告位得到曝光的可能，设

个广告位的点击率分别为

；同时，设广告主对每一次点击有一个估值

，那么广告主

在广告位

处的期望就是

。

拍卖问题之所以比较困难，在于它需要同时处理两个搅在一起的问题：谁赢得拍卖？以多少价格赢得拍卖？除此之外，一个理想的搜索关键字拍卖，按照2.5的内容，还有以下几个关键的要求：

(1) DSIC；

(2) 社会福利

最大化，其中

是分配给i的广告位的点击率(每个广告位只分配给一个广告主，同时每个广告主只能得到一个广告位)；

(3) 计算高效。

怎样实现一个这样的拍卖？下一章将给出一个肯定的方案。

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算法博弈论二十讲—1. 简介与实例

算法博弈论二十讲—2. 机制设计基础

算法博弈论二十讲—3. 迈尔森引理

算法博弈论二十讲—3*. 迈尔森引理的证明

算法博弈论二十讲—4. 算法机制设计

算法博弈论二十讲—5. 收益最大化拍卖

算法博弈论二十讲—5*. 引理5.1的证明

算法博弈论二十讲—6. 近似最优拍卖

算法博弈论二十讲—7. 多参数机制设计

算法博弈论二十讲—8. 频谱拍卖