python单位根检验看结果_时间序列的ADF检验（单位根检验）

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

我使用的是python的statsmodels。

1532680234(1).jpg

可以看到里面的参数

x：array_like，1维，时间序列

maxlag：int型，最大延迟阶数

regression：Constant and trend order to include in regression，回归中包含的常数和趋势阶数。解释一下：ADF检验和DF检验一样可以用于三种类型的单位根检验。(王燕，应用时间序列分析，6.3.2ADF检验，分了三种类型，代码里给了四种类型)

* 'c' : constant only (default)，默认，仅有常数均值。

* 'ct' : constant and trend，有常数均值，有趋势。

* 'ctt' : constant, and linear and quadratic trend，有常数均值有线性和二次趋势。

* 'nc' : no constant, no trend，无常数均值，无趋势。

当选择的回归类型不同时，检验结果也会不同。我在这里深深地踩了一个坑。可以看一下时序图，你的数据是否有趋势，是否有常数均值。

autolag : {'AIC', 'BIC', 't-stat', None}，自动选择延迟阶数