from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
我使用的是python的statsmodels。
1532680234(1).jpg
可以看到里面的参数
x:array_like,1维,时间序列
maxlag:int型,最大延迟阶数
regression:Constant and trend order to include in regression,回归中包含的常数和趋势阶数。解释一下:ADF检验和DF检验一样可以用于三种类型的单位根检验。(王燕,应用时间序列分析,6.3.2ADF检验,分了三种类型,代码里给了四种类型)
* 'c' : constant only (default),默认,仅有常数均值。
* 'ct' : constant and trend,有常数均值,有趋势。
* 'ctt' : constant, and linear and quadratic trend,有常数均值有线性和二次趋势。
* 'nc' : no constant, no trend,无常数均值,无趋势。
当选择的回归类型不同时,检验结果也会不同。我在这里深深地踩了一个坑。可以看一下时序图,你的数据是否有趋势,是否有常数均值。
autolag : {'AIC', 'BIC', 't-stat', None},自动选择延迟阶数