python 单位根检验代码_Python中ADF单位根检验实现查看结果的方法

Python中ADF单位根检验实现查看结果的方法

发布时间：2020-07-20 09:19:53

来源：亿速云

阅读：122

作者：小猪

这篇文章主要讲解了Python中ADF单位根检验实现查看结果的方法，内容清晰明了，对此有兴趣的小伙伴可以学习一下，相信大家阅读完之后会有帮助。

如下所示：from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

print(adfuller(data))

(-8.14089819118415, 1.028868757881713e-12, 8, 442, {'1%': -3.445231637930579, '5%': -2.8681012763264233, '10%': -2.5702649212751583}, -797.2906467666614)

第一个是adt检验的结果，简称为T值，表示t统计量。

第二个简称为p值，表示t统计量对应的概率值。

第三个表示延迟。

第四个表示测试的次数。

第五个是配合第一个一起看的，是在99%，95%，90%置信区间下的临界的ADF检验的值。

第一点，1%、%5、%10不同程度拒绝原假设的统计值和ADF Test result的比较，ADF Test result同时小于1%、5%、10%即说明非常好地拒绝该假设。本数据中，adf结果为-8， 小于三个level的统计值

第二点，p值要求小于给定的显著水平，p值要小于0.05，等于0是最好的。本数据中，P-value 为