执行程序后,会显示如下内容:
test statistic简称为T值,表示t统计量
p-value简称为p值,表示t统计量对应的概率值
lags used表示延迟
number of observations used表示测试的次数
critical value1% 表示如果t值小于-3.431921,则原假设发生的概率小于1%。其他数值以此类推。
其中t值和p值是最重要的,其实t值和p值是等效的,既可以看t值也可以看p值。
首先就说简单的p值吧,p值是越小越好,p值要求小于给定的显著水平,p值要小于0.05,等于0是最好的。
然后说t值,ADF值要小于t值。10%、5%、1%level值都是一个临界点,如果小于这个临界值说明拒绝原假设。
我们要弄明各水平值的设定意义,1%:严格拒绝原假设;5%:拒绝原假设,10%类推。如果ADF小于1%level值,说明严格拒绝原假设,以此类推。