eviews建立时间序列模型_Eviews、Stata、R时间序列计量经济学操作指南（一）

VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞后影响，而不存在同期影响关系，则适合建立VAR模型，因为VAR模型实际上是把当期关系隐含到了随机扰动项之中。 1 平稳性与协整检验

单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。

当检验的数据是平稳的(即不存在单位根)，即意思是单位根检验的原假设是存在单位根，存在单位根，则不平稳，等价关系！要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验。 

平稳性检验有3个作用：1)检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2)协整检验中要用到每个序列的单整阶数。

当检验的数据是非平稳(即存在单位根)，并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提)，想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验 (1)、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 (2)、JJ检验是基于回归系数的检验。

在eviews中，ADF检验的方法：1 view---unit roottest，出现对话框，默认的选项为变量的原阶序列检验平稳性，确