线性时间选择_第十七章 时间序列分析及预测

《商务与经济统计》笔记

一、时间序列的模式

1、水平模式，围绕均值上下波动，均值变化不大

2、趋势模式，随机起伏波动，在较长一段时间内，逐渐上升或下降

3、季节模式，由于季节、或月份、或一天早晚的影响，时间序列呈重复模式

4、趋势+季节模式，即存在季节的重复，又总体逐步上升或下降

5、循环模式，超过一年的周期性变化。和季节模式类似，但周期更长。也可能循环+趋势。本章不涉及

二、预测指标

平均绝对误差MAE =求和 |预测值-实际值| / 个数

均方误差 MSE = 求和（预测值-实际值）^2 /个数

平均绝对百分数误差 MAPE = 求和（|预测值-实际值|/实际值）/个数 *100%

三、移动平均法

用时间序列中最近的K期数据值的平均数作为下一个时期的预测值。

K值选择：如果只考虑最近的数据相关性较大，则K取较小，否则反之。

K值小的时候能更快追踪时间序列的移动，适应新的水平

K值大则可以更有效消除随机波动。（用更多数据平均掉）

具体操作时可以选取不同K值，比较预测精度指标

四、