线性回归详细推导（含归一化必要性讨论）

（作者：陈玓玏）

假设有一组数据$X$，包含$m$个样本，其中每一个样本有$n$个特征值，每一个样本还对应其label $y_i$，也就是说这组数据是一个$m\ast n$的矩阵，那么我们可以通过一组参数$\theta$来实现对label的预测，这样当新来一个样本时，我们可以通过找到的这一组参数$\theta$和样本的运算（实际是一个函数）来预测其$y$值。

1. 代价函数

那怎么评估我们的预测是否准确呢？

先来科普一个三个概念：
  损失函数（Loss Function）：是定义在单个样本上的，是指一个样本的误差。
  代价函数（Cost Function）：是定义在整个训练集上的，是所有样本误差的平均，也就是所有损失函数值的平均。
  目标函数（Object Function）：是指最终需要优化的函数，一般来说是经验风险+结构风险，也就是（代价函数+正则化项）。

基于以上的概念，再加上线性回归的损失函数是平方损失函数，最终得到的代价函数公式为：
$$J(\theta )=\frac{1}{2m}\sum _{i=1}^m{(h_{\theta }(x^i)-y^i)}^2$$
$h_{\theta }(x^i)$表示第$i$个样本的预测值，其公式为$h_{\theta }(x^i)={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+{\theta }_2{x}_2+\dots +{\theta }_m{x}_m$，$y^i$表示第$i$个样本的真实值。${\theta }_0$是截距项，可以理解为样本矩阵有一列全为1，这一列的系数是${\theta }_0$。

我们拟合的目标是使得代价函数最小，表示每个样本预测值与真实值之间的差距平均值最小。既然样本值是确定的，那么我们要找的就是使得代价函数最小的一组$\theta$值，考虑一个足够简单的场景，即所有样本只有一个特征且${\theta }_0$为0。此时我们可以知道，代价函数转换为以下形式：
$$J({\theta }_1)=\frac{1}{2m}\sum _{i=1}^m({\theta }_1{x}^i-y^i{)}^2$$
这个函数只有一个参数${\theta }_1$，且展开平方项的系数必然大于0，因此和项中的每一项都是一个自变量为${\theta }_1$的开口向上的抛物线，$m$项的和仍然是一个开口向上的抛物线，因此我们总能找到一个使得$J({\theta }_1)$最小的${\theta }_1$。扩展到多参数以后仍然成立。

2. 最小二乘法及梯度下降法

2.1 求解及更新参数

那么如何求解$\theta$向量呢？
有两种方法可以考虑，一种是最小二乘法，一种是梯度下降法。两者的原理其实是一样的，那就是当$J(\theta )$对$\theta$的偏导为0时，所得到的$\theta$值即为我们要求的结果。但最小二乘法是将整个代价函数转化为向量相乘的结果整体求解，

这里的$\omega$就是我们说的$\theta$，求解的结果为
$$\theta =(X^{T}X{)}^{-1}{X}^{T}Y$$
这个结果求解的困难之处在于求逆。矩阵无法求逆的原因在于存在多余的特征（因为共线性），会导致$X^{T}X$的行列式为0，因而不能求导。此时应该去分析各特征之间的共线性情况，相关性极高的特征群中留一个就可以了。

因为最小二乘法在存在共线性特征时无法求解，且在特征多时求解很慢（毕竟需要求一个$(n+1)\ast (n+1)$矩阵的逆），所以我们通常喜欢用另一种方法来求解，即梯度下降法。
梯度下降法的原理是沿着梯度下降的方向逐步逼近最低点。下面来看一张图：

当前处于极值点左边时，梯度为负值，参数需要往增大的方向变化，因此我们更新参数时需要用当前参数值减去一个负数，而处于极值点右边时，梯度为正，参数需要往减小的方向变化，也是要减去一个正数，总之就是越来越接近极小值点。

也就是说，我们只需要按照梯度下降的方向（也就是$J(\theta )$在${\theta }_i$上下降最快的方向）每次跨出一小步，经过多次前进之后我们总能到达一个最近的极小值。
梯度可以由以下公式求得：
$$\frac{\partial J(\theta )}{\partial {\theta }_0}=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^i)-y^i)$$
$$\frac{\partial J(\theta )}{\partial {\theta }_i}=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^i)-y^i)x^i$$

而梯度更新的方式为：
$${\theta }_i={\theta }_i-\alpha \frac{\partial J(\theta )}{\partial {\theta }_i}$$
即：
$${\theta }_0=\alpha \frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^i)-y^i)$$
$${\theta }_i=\alpha \frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^i)-y^i)x^i$$

2.2 学习率的选择

那么在以上公式中，还有一个疑惑就是，$\alpha$参数是什么？这个参数就是步长，又称学习率，它能够控制我们学习的速度，具体看下图：

当学习率很小时，我们每次只会随着梯度的方向往前前进一点点，需要更多的迭代次数才能到达极小值点，找到合适的参数。当学习率很大时，每次更新的长度过大导致越过极值点，容易走成之字形，难以收敛，所以要将学习率控制在合理范围内，可以从一个较小的值开始尝试，逐步增大到合适的大小。

2.3 特征归一化

除了学习率，另外一个值得注意的问题就是特征归一化。看图说话：

左图是未归一化的代价函数等高线图（也就是不同的$J(\theta )$值的横截面边缘，因为两个参数的$J(\theta )$是抛物面，因此是这个形状），右图是归一化之后的。归一化简单来说就是将各个特征缩放到同一个scale上，如果不进行这个操作，容易出现左图的情况，也就是说$J(\theta )$在scale较小的$x_2$对应的参数${\theta }_2$上的每一步都是在逐渐减小的，但scale较大的$x_1$对应的参数${\theta }_1$每次下降时，梯度公式中是包含数值较大的$x_1^i$的（可以自己推导一下），这样即使步长小，${\theta }_1$也容易因为过度更新而产生过学习。

不进行归一化产生z字形的另一个原因是，我们对所有特征使用的都是同等学习率，如果学习率对于取值范围比较大的$\theta 2$来说能够很好地逼近损失函数的极小值的话，对于本身取值范围较小的$\theta 1$来说，学习率就可能偏大，因为很容易取到离极小值点的$\theta 1$作为初始化的$\theta 1$参数，从而导致之字形。

所以我们需要进行归一化，以期学习过程能够像右图那样进行。

参考文献：

1. https://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7691571
2. https://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7700772
3. https://blog.csdn.net/luanpeng825485697/article/details/78933084