时间序列的截尾和拖尾_干货| 【时间简“识”】2.那些必不可少的预处理

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时间简“识”

(二)

稳稳的序列，稳稳的幸福

我要稳稳的幸福…不，我要稳稳的序列——

说到时序的平稳，其实我们说的是两种平稳——宽平稳、严平稳。

严平稳相较于宽平稳来说，条件更多更严格，而我们时常运用的时间序列，大多宽平稳就够了。

什么是严平稳：是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和位置的概率分布相同的随机过程。这样，数学期望和方差这些参数也不随时间和位置变化(比如白噪声)。
什么是宽平稳：宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶)，就能保证序列的主要性质近似稳定。

两者关系：
一般关系：严平稳条件比宽平稳条件苛刻，通常情况下，严平稳(低阶矩存在)能推出宽平稳成立，而宽平稳序列不能反推严平稳成立。

特例：不存在低阶矩的严平稳序列不满足宽平稳条件，例如服从柯西分布的严平稳序列就不是宽平稳序列。当序列服从多元正态分布时，宽平稳可以推出严平稳。</