时间序列分析截尾+拖尾的定义

时间序列分析截尾+拖尾的定义

作者：Pattaya

定义

截尾是指时间序列的自相关函数（ACF）或偏自相关函数（PACF）在某阶后均为0的性质（比如AR的PACF）；拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质（比如AR的ACF）。对于AR和MA模型，其判断方法有所差异：

p阶自回归模型 AR§

AR§模型的偏自相关函数PACF在p阶之后应为零，称其具有截尾性；
AR§模型的自相关函数ACF不能在某一步之后为零（截尾），而是按指数衰减（或成正弦波形式)，称其具有拖尾性。

q阶移动平均模型 MA(q)

MA(q)模型的自相关函数ACF在q阶之后应为零，称其具有截尾性；
MA(q)模型的偏自相关函数PACF不能在某一步之后为零（截尾），而是按指数衰减（或成正弦波形式)，称其具有拖尾性。