matlab中表示拉普拉斯分布_拉普拉斯分布的随机数

一、功能

产生拉普拉斯分布的随机数。

二、方法简介

1、产生随机变量的组合法

将分布函数\(F(x)\)分解为若干个较为简单的子分布函数的线性组合

\[F(x)=\sum_{i=1}^{K}p_{i}F_{i}(x)

\]

其中 $ p_{i}> 0 \ (\forall i) $ ，且 $ \sum_{i=1}^{K}p_{i}=1 $ ，\(F(x)\)是分布函数。

定理若随机变量\(\xi \sim s\)离散分布\(\left \{ p_{i} \right \}\)，即\(P(\xi =i)=p_{i}\)，并且\(z \sim F_{\xi }(x)\)，取\(z=x\)，则\(z \sim F(x) = \sum_{i=1}^{K}p_{i}F_{i}(x)\)

证明\(z\)的分布函数为

\[P(z \leqslant t) = P((z \leqslant t) \cap \bigcup_{i=1}^{K}( \xi = i)) \\

= \sum_{i=1}^{K}P(z \leqslant t, \xi =i) \\

= \sum_{i=1}^{K}P(\xi = i)P(z \leqslant t \mid \xi =i) \\

= \sum_{i=1}^{K}p_{i}F_{i}(t)=F(t)

\]

定理证毕。

根据此定理，我们给出产生随机数的组合算法如下：

产生一个正随机数\(\xi\)，使得\(P(\xi = i) = p_{i} \ (i