python股票网格交易_我们用fmz做了在线的一个网格交易回测功能

本文介绍了如何使用FMZ进行股票网格交易的在线回测功能。作者指出,通过FMZ的参数化配置,用户可以自定义开始和结束时间、价格范围等,实现网格交易策略。文章还提供了计算回测收益的代码,并分享了网格交易的基本思路。作者强调FMZ在14天内的回测速度较快,适合作为量化回测接口。此外,文中还提及了一个由永赢量化团队组织的交易比赛,邀请读者参与。
摘要由CSDN通过智能技术生成

回到原点

之前一直在找能实时回测的工具,研究一段时间vnpy感觉改成接口还是太麻烦了。

最后还是翻到了fmz的新手指引中的文档

里面发现可以实现我们要的功能,拿出来用了一波,半年了跟大家探讨一下。

顺便吐槽一下fmz的文章真是太少了,这么有用竟然在新手指引里,当时还是通过发帖问了一下才明白。

首先就是用户可以自主选择开始时间和结束时间,所以

14946a2ee3e44d3156c36.png

这个东西就需要进行参数化:

149f0d164a0256ddb90b1.png

感觉很笨的方法,不知道有没有什么函数可以初始化~

self.grid_setting = {

"min_price": min_price,

"max_price": max_price,

"grid_diff": grid_diff,

"re_diff": grid_diff,

"total_amount_B": total_amount_B

}

网格配置参数:最小,最大价格,格子的分布间隔和重新挂单的间隔。

以上都是用户提交的参数。

主要的bus函数为

def bus(self):

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