上海level2行情对接

上交所level2 fast行情解析

1. 什么是fast/step?
   1. fast只是一种编码格式，将step数据进行编码，上交所的level2行情采用fast+step的形式传输，上获取到的行情数据图图片中的字段信息可以在《上海证券交易所LDDS系统level - 2 行情接口说明》《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》找到，我接收的行情是从券商来的，所以有什么vss, vde(vss就是我们的程序，vde就是我们需要连接的行情源地址)，其中有几个字段比较重要，tag35、tag95、tag96。tag35是行情的类型（指数、快照、逐笔。。。）tag95 是fast 数据长度，在解fast的时候有用，tag96里面就是经过fast编码的数据，也就是我们需要解析的数据，注意！！！！本图只展示了UA3202，还有很多其他类型的数据，比如心跳（心跳就没有95，96这些，所以解析的时候需要注意行情类型），tag96的数据是二进制的，所以我们打印不出来。
2. 如何连接行情源
   1. 就是udp与tcp的连接，么有什么好讲的，跟行情源对接就好了，在这里我说一下udp与tcp，个人觉得udp的协议好做多了，不用各种判断，不用解决粘包的问题，只管收数据就行了，美滋滋，如果只有tcp，那么就需要自己解析出一个完整的包，再去进行解码。至于怎么解决粘包，怎么取出完整的包，网上一大推这种的，套用规则就行了，只不过我提醒一下，或许也可能是我自己的问题，在刚开始我用结尾tag(10=三位校验和)去判断数据是否读出了一个完整的，我是从头读到tag10，貌似在经过fast数据的时候会读到很多意想不到的数据，而且这种方式也很浪费时间，最后我采用 tag95这来判断获取到的是不是一个完整的包。我只需要逐笔、快照、指数，其他我都过滤了。
3. 如何解码
   1. 如何解头部？ 上交所level2行情就是step数据+fast数据，fast数据是被嵌入在tag96中，对于头部step数据的解析我是采用一个字节一个字节的读比如35=UA3202<SOH>，在读到soh(0x01)的时候就标识着我们可以把这一小部分数据拿出来了，拿出来这个字符串之后，比如是读 35=UA3202, 那么用((*(uint32_t*)start) & 0x0000FFFF) == 0x00003533) 位运算来比较，更快。比较了等于35，那么接下来只需要把等号后面的UA3202拿出来就行了，由于这个数据定长，所以就很方便了，直接取等号后面5个字节就行了
4. 解码工具
   1. 我使用的是mfast，git上有例子，fast所使用的模板自己写麻烦，而且贼容易写错，我是问券商要的。fast数据解码之后，使用rapidjson将数据取出来，或者你用其他的也可以，都一样。
5. 不得不说，上海的level真的麻烦，而且给的文档不清楚，或许是我自己太笨，哈哈，如果有需要的可以联系我