计量经济学 pdf_计量经济学笔记（二十）

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计量经济学 | 第四章：工具变量回归分析（二）​mp.weixin.qq.com

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第四章 工具变量回归分析

• 第二节 假设

假设4.1 遍历平稳性(Ergodic Stationarity)∶

是一个可观测的遍历平稳随机过程，其中

是随机变量，

是

随机向量，

是

随机向量，且

。

假设4.2 线性(Linearity)：

其中

是一个

未知参数向量，

是不可观测的随机扰动项。

假设4.3 非奇异性(Nonsingularity)∶

矩阵

是有限、对称与非奇异的。

假设4.4 工具变量条件(IV Conditions)∶

(1)

(2)

(3)

矩阵

是有限、对称与非奇异的。且

矩阵

是有限与满秩的。

假设 4.5 中心极限定理(CLT)∶

，其中渐近方差

是一个

对称、有限与非奇异矩阵。

假设4.1允许独立同分布随机样本和平稳时间序列随机样本。

满足假设4.4的随机向量

称为

工具变量(instrumental variables，IV)。

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• 第三节 两阶段最小二乘估计(2SLS)

两阶段最小二乘法的基本步骤如下

第一阶段：

对

进行OLS回归，得到拟合值

。

这里，考虑辅助线性回归模型

其中

是

参数矩阵，

是

回归误差项，并且

。

此时我们可求得

用矩阵的形式可将上述辅助回归模型表示为

其中

是

矩阵，

是

矩阵，

是

矩阵，

是

随机扰动项。

的OLS估计量为

拟合值或

对

的样本投影为

用矩阵可表示为

第二阶段：

对拟合值

进行回归，得到的OLS估计量称为2SLS估计量，记为

。

有

第二阶段的回归模型可写为

注意扰动项是

不是

，因为自变量是

而不是

。

由于

，我们可将第二阶段的OLS估计量，即2SLS估计量，表示为

根据假设4.2，

，得

其中

的这一表达式将是研究

的渐近性质的基础。

参考文献：

洪永淼.《高级计量经济学》.高等教育出版社.2011-7