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计量经济学 | 第三章:独立同分布随机样本的线性回归模型(三)mp.weixin.qq.com![260ed2f42a66b2c35316c030b57d0071.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/f017627122b2c236d613ca39daf34cde.png)
第三章 独立同分布随机样本的线性回归模型
- 第四节 OLS估计量的渐近正态性
引理3.4 独立同分布随机样本的多元中心极限定理(Multivariate CLT for I.I.D.Random Samples):假设
则当
或等价地
其中
定理3.4 OLS估计量的渐近正态分布(Asymptotic Normality of OLS):给定假设3.1-3.5,则当
其中,
证明:
根据前文的叙述,我们知道
首先,考虑
根据假设3.3和假设3.5分别可得
根据独立同分布随机样本
又
由Slutsky定理,最后有
证毕。
定理3.4意味着
下面考虑一种特殊情形——条件同方差,可简化
假设3.6 条件同方差(Conditional Homoskedasticity):
定理3.5 给定假设3.1-3.6,则当
证明:
在假设3.6下,根据重复期望法则,有
因此
从而定理得证。证毕。
定理3.5表明,当存在条件同方差时,
参考文献:
洪永淼.《高级计量经济学》.高等教育出版社.2011-7