计量经济学 pdf_计量经济学笔记（十五）

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计量经济学 | 第三章：独立同分布随机样本的线性回归模型（三）​mp.weixin.qq.com

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第三章 独立同分布随机样本的线性回归模型

• 第四节 OLS估计量的渐近正态性

引理3.4 独立同分布随机样本的多元中心极限定理（Multivariate CLT for I.I.D.Random Samples)：假设

是一个独立同分布随机样本，且

是一个有限、对称与正定的矩阵。定义

则当

时，有

或等价地

其中

是一个维数与

相同的单位矩阵。

定理3.4 OLS估计量的渐近正态分布(Asymptotic Normality of OLS)：给定假设3.1-3.5，则当

时，有

其中，

。

证明：

根据前文的叙述，我们知道

首先，考虑

根据假设3.3和假设3.5分别可得

以及

是有限且正定的。

根据独立同分布随机样本

的中心极限定理可知

又

由Slutsky定理，最后有

证毕。

定理3.4意味着

渐近均值为0，即当

很大时，

的均值近似等于0。定理3.4也意味着，

的渐近方差为

。即当

很大时，

的方差近似等于

。我们记

的渐近方差(asymptotic variance)为

下面考虑一种特殊情形——条件同方差，可简化

的表达式。

假设3.6 条件同方差(Conditional Homoskedasticity)：

。

定理3.5 给定假设3.1-3.6，则当

时，有

证明：

在假设3.6下，根据重复期望法则，有

因此

从而定理得证。证毕。

定理3.5表明，当存在条件同方差时，

的渐近方差为

参考文献：

洪永淼.《高级计量经济学》.高等教育出版社.2011-7