教材:《应用时间序列分析》人大版 《概率论与数理统计教程》茆诗松版
说明:这只是一个自学过程的记录,水平必然有限(不过我估计也没几个人看),同时内容的侧重于梳理和个人思考过程的展示,并不会把书上的推导过程打一遍,这样也意义不大,对于我认为重要的内容会多叙述一点,欢迎交流指正。
1.Wold分解定理
对于任意平稳序列可以分解成过去序列值的线性组合和纯随机序列即对于
,存在如下分解:
,其中
相互独立不可预测
结合上一期提到的相关性假设,如果
全为0,那么
就不存在相关性,是纯随机序列,那就不用研究了
如果
全为0那么
就变成了差分方程了,想办法确定
解它就完事了
而这本教材研究的是介于上述二者之间的情形。
2.特征根理论
对于平稳序列
我们把它移项变成:
这是个非线性差分方程,先研究它的齐次部分
显然他的特征方程为:
假设存在特解
,特征根为
,有
我们知道平稳序列要保证