正态分布函数_量化策略 |“正态分布累积概率密度”在量化择时方面的应用

最新推荐文章于 2024-07-21 09:56:12 发布
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文章标签： 正态分布函数
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本文介绍了正态分布累计概率密度在量化投资策略中的应用，通过交易开拓者TB软件实现，以聚丙烯（PP）16分钟周期为例，策略基于Price = close, length = 60的正态分布计算。通过设置参数和阈值，用于判断市场状态并进行择时决策。" 133162924,19974270,MATLAB实现BP神经网络多变量时间序列预测,"['神经网络', '机器学习-深度学习', 'MATLAB', '预测模型', '时间序列分析']

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编辑 | Cowboy

校对 | 李明

来源 | 牛角财经

目的 | 量化策略 | 统计学中的“正态分布累积概率密度”在量化择时方面的应用(附代码)

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速览：

文章将给大家分享统计学中的“正态分布累积概率密度”在量化择时方面的应用。该功能直接使用交易开拓者TB软件内置函数即可实现，下面我们一起来看看吧。

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正态分布累计概率密度函数

正态分布累计概率密度函数的参数只有两个，分别是：Price 与 length，代表计算的值和周期。本文中，Price = close,length = 60，品种：聚丙烯(PP)ÿ

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