计量经济学 pdf_计量经济学笔记（十四）

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计量经济学 | 第三章：独立同分布随机样本的线性回归模型（二）​mp.weixin.qq.com

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第三章 独立同分布随机样本的线性回归模型

• 第三节 OLS估计量的一致性

引理3.2 独立同分布随机样本的弱大数定律(WLLN for I.I.D.Random Samples)：假设

是一个独立同分布随机样本，

且

。定义

。则当

时，有

注意，我们需要矩条件

。

引理3.3 独立同分布随机样本的强大数定律（Strong Law of Large Numbers(SLLN)for I.I.D. Random Samples)：假设

是一个独立同分布随机样本，

且

。则当

时，有

(注：a.s表示almost sure convergence几乎必然收敛，此收敛也称为强收敛)

假设有一个随机样本

。回忆OLS估计量

其中，

。

将

代入，得

下面考察

的一致性。

定理3.3 OLS估计量的一致性(Consistency of OLS)：给定假设3.1-3.4（独立同分布、线性、正确模型设定、非奇异性），且当

时，有

证明：

令

为一有界常数，首先，根据Cauchy-Schwarz不等式，对于所有的

，下列矩条件成立

其中

来自假设3.4，

来自假设3.3。

根据弱大数定律，有

上式右边零期望值来自于重复期望法则与假设3.3，即

再次使用弱大数定律知：

因此，根据

的连续性以及

的非奇异性，有

。

从而

证毕。

从证明可以看出，线性回归模型正确设定条件

保证了

的一致性。

参考文献：

洪永淼.《高级计量经济学》.高等教育出版社.2011-7