蒙特卡罗模拟_光华讲坛丨期权定价的蒙特卡罗模拟方法

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主题

期权定价的蒙特卡罗模拟方法

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主讲人

暨南大学管理学院，吴恒煜教授

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主持人

西南财经大学金融学院，朱波教授

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时间

2020年11月18日(周三)9:30

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地点

腾讯会议室 会议 ID：518 461 473

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主办单位

金融学院、科研处

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主讲人简介

吴恒煜，男，暨南大学管理学院教授、博士生导师，2002年毕业于西安交通大学管理学院，主要研究方向为金融衍生品定价与金融工程蒙特卡罗模拟方法。曾在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《经济学动态》等学术期刊上公开发表论文多篇，主持完成了包括国家自然科学基金在内的十多项科研项目。

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内容提要

由于金融问题的复杂性，金融衍生品定价难以获得公式解，金融工程中的蒙特卡罗模拟方法利用计算机快速的运算速度和模拟技术，研究随机数的生成技巧、随机过程的模拟方法、高维问题的处理，以达到给金融产品尤其是金融衍生品定价和金融风险管理的目的。本讲座介绍蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用，主要分为三个部分。第一部分介绍蒙特卡罗方法的基本原理，衍生品定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述如何改进模拟精确度和效率。第三部分讲述蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的具体应用。

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